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《数理统计与管理》2019,(1):69-80
变量选择直接决定着空间计量经济模型的有效程度与实证研究结果。为有效解决空间自回归模型(即SAR模型)的变量选择问题,本文利用Kullback-Laible信息量最大化,把AIC准则运用到SAR模型构建,推导出Spatial AIC统计量,提出Spatial AIC准则。然后利用统计理论证明Spatial AIC准则选择SAR模型变量的渐近最优性;利用蒙特卡洛模拟方法,比较Spatial AIC准则、经典AIC准则和Lasso方法用于SAR模型变量选择的有限大样本性质;利用空间相关的沪深300成分股股票收益率数据,采用Spatial AIC准则和Lasso方法,分别构建股票收益率财务因素的空间自相关模型,实证比较其相对有效性。三种结果均表明Spatial AIC准则能够更好地解决SAR模型变量选择问题。 相似文献
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联立方程模型在经济政策制定、经济结构分析和预测方面起重要作用,目前关于非参数计量经济模型的研究主要停留在单方程模型上,而联立方程模型的研究在国际上刚刚起步,本将非参数回归模型的局部线性估计方法与传统联立方程模型估计方法相结合,首次提出了非参数计量经济联立模型的局部线性工具变量变窗宽估计并应用于我国宏观经济非参数联立模型,结果表明:我国宏观经济非参数联立模型优于线性联立模型且线性模型将造成不必要的人为设定误差;对于非参数联立模型,局部线性工具变量变窗宽估计优于局部线性估计。 相似文献
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§3.区间控制计量经济模型 §3.1引言 一般的带外生政策变量的计量经济模型可称之为点控制计量经济模型(以下简称控制模型)。这是因为在这种模型中,外生政策变量(或解释变量)和内生变量(或被解稀变量)是点──点对应的,即当外生政策变量取某一值时,通过模型可确定出内生变量相应的值,或当外生政策变量发生变化时,内生变量也随之按其一固定的比例(外生政策变量的系数)变化。 为方便和清晰计,我们以如下的点控制模型为例来说明问题:并假设内生变量yi为工业总产值,外生政策变量为工业贷款。模型(3.1)表明:t时期的工业总产值yi受前P期工业产值… 相似文献
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叶阿忠 《数学的实践与认识》2005,35(10):94-98
在随机设计(模型中所有变量为随机变量)下,提出了非参数计量经济模型的变窗宽局部线性估计,并利用概率论中大数定理和中心极限定理,在内点处证明了它的一致性和渐近正态性.它在内点处的收敛速度达到了非参数函数估计的最优收敛速度. 相似文献
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约束线性模型异常值检验 总被引:2,自引:0,他引:2
本文讨论了带约束线性模型的数据删除模型和均值漂移模型,得到了带约束情况下上述两个模型的统计量之间的关系,建立了相应的异常值检验统计量及性质。 相似文献
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基于改进营销收益模型的顾客资产测量——在银行业的应用研究 总被引:1,自引:0,他引:1
测量顾客资产是提升顾客资产的基础和前提。为实现对顾客资产的有效测量,本研究在顾客资产驱动要素模型的四维构成基础上,对顾客资产测量的营销收益模型进行了改进,并通过建立计量经济模型解决了需求市场规模变化问题,最后应用主成分分析和Logistic回归分析对顾客资产进行计算。在银行业的应用研究结果表明,改进后的模型能够考虑需求市场规模变化、交叉购买和口碑宣传等要素对顾客资产价值的影响,而且操作简单,可以通过统计软件完成全部计算过程。 相似文献
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非参数克莱因计量经济联立模型 总被引:2,自引:0,他引:2
叶阿忠 《数学的实践与认识》2002,32(1):11-14
将非参数回归模型的局部线性估计方法与传统联立方程模型估计方法相结合 ,首次提出了非参数计量经济联立模型的局部线性两阶段最小二乘估计并应用于著名的克莱因计量经济联立模型且与其线性联立模型进行了比较 .结果表明 ,线性克莱因计量经济联立模型是非参数克莱因计量经济联立模型的一个较好近似 . 相似文献
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讨论了具有AR(1)误差的线性均值漂移模型,研究了自相关性的检验问题,导出了关于误差相关性的Score检验统计量和似然比检验统计量,并把它推广到误差项为AR(1)非线性均值漂移模型.本文还给出了一个数值例子说明检验方法的实用性. 相似文献
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回归信度模型在保险研究中具有重要的作用。本文讨论了具有线性趋势回归信度模型自相关性的score检验问题。首先推导出模型中自相关存在性检验的score检验统计量,然后利用Monte-Carlo方法模拟了此种检验统计量的功效。最后利用文中所得到的检验方法对旅客意外身体伤害保险数据进行了实例分析。 相似文献
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研究线性回归模型中的自相关检验问题,用经验似然的方法构造检验统计量,得到了零假设下检验统计量的渐近分布,我们的检验方法不但可以检验一阶自相关,也可以检验高阶自相关,数值模拟表明检验方法具有良好的检验功效. 相似文献
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缺失数据下线性EV模型中参数的经验似然置信域 总被引:5,自引:1,他引:4
考虑了在响应变量随机缺失情形下的线性EV模型.通过利用回归借补方法,构造了未知参数的两种经验对数似然比统计量,即估计的经验对数似然比统计量和调整的经验对数似然比统计量.证明了所构造的经验似然比统计量渐近于χ2分布,所得结果可以用来构造未知参数的置信域. 相似文献
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现代质量控制的核心技术和方法始终围绕着如何提高监控效率和降低控制成本问题而展开。统计过程控制是一种常用的质量控制方法,其重要的工具——控制图对过程中的质量特性值进行统计并描点达到监控过程质量状态的目的。控制图的设计方法将会对产品过程的监控效率和控制成本产生较大影响。针对只考虑传统控制图参数固定以及控制图统计设计的情形,传统的缺陷数c控制图基于泊松分布建立以监控制造过程中产品的缺陷数。为了降低控制过程成本并提高缺陷数c控制图的监控效率,研究预防维修策略下可变抽样区间(VSI) EWMA图的经济设计问题。首先,建立泊松分布下VSI EWMA控制图的经济模型。其次,令单位时间的损失成本函数最小得到经济模型的最优解。以化工建材行业为例,说明如何根据预防维修策略下所构建的控制图经济模型得到最优参数。然后,为得到设计参数与模型参数的影响关系,对经济模型灵敏度分析。最后,对经济模型进行最优性分析验证其优越性。 相似文献
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该文系统研究了半参数广义线性随机效应模型的统计诊断与影响分析方法, 证明了数据删除模型和均值漂移模型的等价性定理, 给出了广义Cook距离等诊断统计量及异常点的Score检验统计量并研究了该模型的局部影响分析,分别对加权扰动模型, 响应变量扰动模型得到了影响距阵的计算公式, 最后通过一个实例验证了文中给出诊断方法的有效性. 相似文献