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1.
对于任意秩有限总体,在二次损失下,有关文献已给出了线性可预测变量在齐次线性预测类中的唯一线性Minimax预测.本文在正态假设下,证明了这个线性Minimax预测也是线性可预测变量在一切预测类中的唯一Minimax预测. 相似文献
2.
正态分布下任意秩有限总体中的Minimax预测 总被引:1,自引:0,他引:1
对于任意秩有限总体,在二次损失下,有关文献已给出了线性可预测变量在齐次线性预测类中的唯一线性Minimax预测.本文在正态假设下,证明了这个线性Minimax预测也是线性可预测变量在一切预测类中的唯一Minimax预测. 相似文献
3.
一般正态线性模型中可估函数的线性Minimax估计 总被引:3,自引:0,他引:3
对于一般正态线性模型y~N(Xβ,σ2V),这里X和V≥0是已知矩阵,β∈Rp和σ2>0是未知参数,在二次损失下我们研究了可估函数DXβ的线性估计在一切估计类中的Minimax性,得到了DXβ的唯一线性Minimax估计(有关唯一性在几乎处处意义下理解). 相似文献
4.
二次损失下一般Gauss-Markov模型中可估函数的线性Minimax估计 总被引:4,自引:0,他引:4
设Y是具有均值Xβ和协方差阵σ~2V的n维随机向量,Sβ是线性可估函数,这里X,S和V≥0是已知矩阵,β∈R~p和σ~2>0是未知参数。本文在二次损失下研究了线性估计的Minimax性。在适当的假设下,得到了Sβ的唯一线性Minimax估计(有关唯一性在几乎处处意义下理解) 相似文献
5.
一般Gauss-Markov模型中可估函数的线性Minimax估计 总被引:5,自引:0,他引:5
设Y是具有均值Xβ和协方差阵σ2V的n维随机向量,Sβ是线性可估函数,这里X,S和V≥0是已知矩阵,β∈Rp和σ2>0是未知参数.本文分别在给定的矩阵损失和二次损失下研究了线性估计的Minimax性.在适当的假设下,得到了Sβ的唯一线性Minimax估计(有关唯一性在几乎处处意义下理解). 相似文献
6.
矩阵损失下一般Gauss-Markov模型中回归系数的线性MINIMAX估计 总被引:10,自引:0,他引:10
设Y是具有均值Xβ和协方差阵σ2V的n维随机向量,Sβ是线性可估函数,这里X,S和V0是已知矩阵,β∈Rp和σ2>0是未知参数.本文在矩阵损失下研究了线性估计的Minimax性.在适当的假设下,得到了Sβ的唯一线性Minimax估计(有关唯一性在几乎处处意义下理解). 相似文献
7.
喻胜华 《数学年刊A辑(中文版)》2004,(4)
本文对通常的二次损失作了适当的修改,在此基础上研究了一个预测在齐次线性预测函数类中的极大极小性。得到了任意秩有限总体中线性可预测变量的唯一线性Minimax预测(有关唯一性在几乎处处意义下理解)。 相似文献
8.
二次损失下任意秩有限总体中的线性Minimax预测 总被引:3,自引:0,他引:3
本文对通常的二次损失作了适当的修改,在此基础上研究了一个预测在齐次线性预测函数类中的极大极小性.得到了任意秩有限总体中线性可预测变量的唯一线性Minimax预测(有关唯一性在几乎处处意义下理解). 相似文献
9.
矩阵损失下随机回归系数和参数的线性Minimax估计 总被引:2,自引:0,他引:2
对于一般的随机效应线性模型Y=Xβ+ε,这里β和ε分别是p维和n维的随机向量,且E(βε)=(Aa0),Cov(βε)=σ2(V10
0V2),(Vi≥0,i=1,2)我们定义了Sα+Qβ的线性Minimax估计,在一定条件下得到了Sα+Qβ在线性估计类中的Minimax估计,并在几乎处处意义下证明了它的唯一性. 相似文献