国内外期铜价格之间的长期记忆成分和短期波动溢出效应

本文区分国内外期铜市场价格的长记忆成分和短期波动溢出效应,采用信息共享模型和永久一瞬时模型分离出不同期铜市场价格间的长记忆成分,得到不同市场期铜价格对"隐含有效价格"的贡献度;而且,利用t分布的BEKK模型分析两个市场期铜价格的短期波动溢出.特别,我们在BEKK基础上定义了不同变量间的波动溢出项,对两个市场期铜价格的波动溢出进行了度量.根据测算结果,我们发现国内外期铜价格有着紧密的联系,无论在长期,还是在短期,国外市场期铜价格的影响力都较大.     

产品市场开放度对实际汇率动态调整的影响

在粘性价格下,用Calor型粘性价格的粘性度作为产品市场开放度的衡量指标,建立了一个更易分析的两国家四部门的实际汇率的粘性价格理性预期模型,并分析模型的解,结果表明,当受到来自货币市场或政府财政政策的外生冲击时,产品市场的开放度越大,因外生冲击而引起的实际汇率的波动就越小,波动持续的时间也越短;反之,则实际汇率波动越大,波动持续的时间也越长.而且这个开放度还是实际汇率的一阶自相关系数.     

批量购买下免费商品赠送对新产品扩散的影响

在非耐用品的购买过程中,批量购买的消费行为较为普遍。本文基于Bass模型,将批量购买看作一个扩散过程,建立批量购买下含免费商品的产品扩散模型;然后在扩散模型中引入重复购买和价格策略等因素的影响,构建了优化模型群。对不同购买方式下的免费商品赠送进行仿真分析,同时对模型中重要参数进行优化后分析,计算分析表明:和单量购买情形一致,当存在批量购买时,免费商品的赠送同样会加快产品的扩散速度,但值得赠送更多的免费商品以达到利润最大化。消费者的批量购买量越大,就越有必要赠送更多的免费商品来让消费者了解该产品,甚至对每个消费者发放免费商品。同时,通过对赠送时期的对比分析,发现只有在产品引入初期赠送最佳,形成了“首期赠送效应”。最后,给出了参数对免费商品赠送水平的影响范围与趋势。     

内部附加信息下的风险最小套期保值策略

在跳扩散价格模型下,利用扩大信息流方法解决了内部信息者的风险最小套期保值问题.首先构建了内部信息市场模型,提出了内部附加信息下的风险最小套期保值问题.然后利用利用风险资产价格的Markov性、Ito公式得到了内部信息下的风险最小套期保值策略的显式表示.     

不可交易资产的平方套期保值问题

提出并解决了不可交易资产的套期保值问题.基于金融实际构建了不可交易资产套期保值模型,在风险资产价格服从跳扩散模型的假设下提出了三个平方套期保值问题.借助于一个辅助过程和Hilbert空间投影定理,利用市场可观测量以后向形式给出了平方套期保值标准下的最优策略.最后通过Monte Carlo方法验证了套期保值策略的有效性.     

黑龙江省总体经济预测——基于扩散指数模型

本文以Stock and Watson提出的"扩散指数"模型为基础,建立一个两步骤的"扩散指数"预测模型,并应用于黑龙江省经济增长率的预测。除了依循Stock and Watson的作法外,本文也将变量依其特性区分为商品市场变量与货币市场变量,再分别针对各市场变量估计其扩散指数,然后根据这些指数进行预测。实证结果显示,"扩散指数"预测模型具有相当好的预测绩效,也优于一般模型的预测,因此可以作为未来总体经济预测上的另一种选择。     

完备市场下的均衡和财富优化

针对跳扩散模型中的优化与均衡问题,利用鞅方法和随机点过程理论,建立了跳扩散模型下的均衡市场,分析了市场中的财富优化问题,给出了均衡大宗商品现货价格、最优财富过程、最优投资组合及最优消费过程.     

非强占FBFS服务规则下Re-entrant Line排队网络的扩散逼近

本文研究了-个非强占静态优先权first-buffer-first-served(FBFS)服务规则下的re-entrant line排队网络.文章首先建立了-个极限定理,后通过分析队长和斜反射映射的关系,建立了队长过程和闲期过程的扩散逼近.     

需求风险下套期保值与市场进入分析

需求风险是企业面临的主要风险之一,对企业的生产经营和管理决策具有重要影响。本文考虑由多个风险厌恶企业构成的产品竞争市场,分析了需求风险下企业参与套期保值和市场进入的决策问题。文章首先通过Cournot博弈分析了套期保值对于规避需求风险的作用和意义;然后,探讨了企业参与套期保值和市场进入的决策过程,并给出了三种情形下的市场均衡结构;最后,通过数值实验对结论进行了验证。研究表明:套期保值提高了企业应对需求风险的能力,使企业获得更高的产量和收益;参与套期保值企业数量随着进入市场企业数量的增加而减少;当市场竞争程度或市场费用增加时,将会有更多的企业选择参与套期保值,而选择进入市场的企业会减少。     

基于动态规划原理的平方套期保值策略研究

在自融资约束下研究了标的资产价格服从跳扩散过程时欧式未定权益的平方套期保值问题。假定套期保值者用与未定权益相关的风险资产和另一种无风险资产来进行套期保值,利用动态规划原理,得到了离散时间集上均方最优套期保值策略的显式解。文章最后通过对比分析不同期限、不同策略调整频率的欧式看涨期权的套期保值结果表明:(1)对冲头寸与期限具有相依关系,期限越长,头寸比例通常也高;(2)对冲头寸与标的资产价格呈同向变化,标的资产价格越高,可以持有的头寸比例也高;(3)对冲头寸与交割价格呈反向变化,交割价格越高,可以适当降低头寸比例。     

基于演化博弈的制造企业服务创新扩散研究

制造企业服务化是我国实现制造强国的必经之路,本文以“中国制造2025”战略为背景,通过借鉴创新扩散和演化博弈理论,对社会系统中参与服务创新的相关主体进行分析,构建政府与企业之间演化博弈模型,结合并改进Bass经典创新扩散模型,探究政府规制行为对企业服务创新行为演化及扩散的影响,利用Matlab对复制动态方程和扩散模型进行数学推导和数值仿真分析。结果表明:当满足政府的社会总收益大于其调控成本和各项补贴总额且企业选择服务创新策略时收益的额外增加额大于其实际投入时,系统才会演化至政府调控且企业采纳服务创新的稳定状态;适当增加政府对企业的调控力度、投入补贴和税收补贴有助于推进服务创新在系统中的扩散,其中税收补贴的感知能力最强,投入补贴最弱;将抑制系数引入Bass创新扩散模型,构建互补型、竞争型和替代型三种服务创新的扩散模式,其中竞争型扩散符合中国现阶段市场规律,替代性扩散将成为未来制造企业的发展趋势。     

Time/depth dependent diffusion and chemical reaction model of chloride transportation in concrete

This study focuses on the physical and chemical processes that control the transport of chloride ions into concrete structures. An analytical solution of a diffusion reaction model is presented for determining the time/depth dependent chloride diffusivities considering both diffusion process and binding mechanism of chloride occur simultaneously. The diffusion-reaction model, which is based on the Fick’s second law of diffusion and a mathematical formulation for an irreversible first-order chemical reaction, is used to precisely describe the diffusion mechanism of chloride diffusion process. When the chemical reaction is considered, the free chloride concentration is slowly reduced since some of the free chloride ions have reacted with cement paste such that the diffusion coefficient is also reduced simultaneously. The diffusion-reaction model predicts a longer service life than the total and free chloride diffusion models that do not consider the effect of the chemical reaction during the chloride diffusion process.     

Wavelet estimation of the diffusion coefficient in time dependent diffusion models

The estimation problem for diffusion coefficients in diffusion processes has been studied in many papers,where the diffusion coefficient function is assumed to be a 1-dimensional bounded Lipschitzian function of the state or the time only.There is no previous work for the nonparametric estimation of time-dependent diffusion models where the diffusion coefficient depends on both the state and the time.This paper introduces and studies a wavelet estimation of the time-dependent diffusion coefficient under a more general assumption that the diffusion coefficient is a linear growth Lipschitz function.Using the properties of martingale,we translate the problems in diffusion into the nonparametric regression setting and give the L~r convergence rate.A strong consistency of the estimate is established.With this result one can estimate the time-dependent diffusion coefficient using the same structure of the wavelet estimators under any equivalent probability measure.For example, in finance,the wavelet estimator is strongly consistent under the market probability measure as well as the risk neutral probability measure.     

基于演化博弈的物流企业绿色创新扩散机制研究

绿色创新是物流企业保持竞争优势的有效途径,对降低我国环境污染和应对气候变化具有重要的作用。基于演化博弈的基本理论和方法构建了物流企业群体、政府监管方和消费者群体的三方模型,对其绿色创新扩散的渐进稳定性进行了分析,并运用matlab软件仿真分析了不同参数对绿色创新扩散的影响。研究表明:政府参与监管是物流企业绿色创新扩散的助推器;随着时间的推进,政府最终均会选择退出监管,只是不同监管方式下退出速度不同;政府对物流企业的创新补贴力度应控制一定的范围内。     

面向集群创新网络异质企业的知识扩散建模及仿真研究

基于合作的集群创新网络知识扩散已经成为企业实现知识创新的重要手段,而集群创新网络知识扩散的动力学过程强烈依赖于异质企业间知识扩散能力的影响,为此,本文综合考虑了企业间不同接触数量、知识吸收和传播能力、知识淘汰率等异质性因素,建立了基于传染病理论的知识扩散模型,验证了由各异质因素构成的知识扩散再生数对知识扩散均衡和扩散效果的影响,并结合仿真实验进一步得出:在知识扩散前期,集群创新网络应发挥hub节点及异质网络的优势加快知识扩散,在中后期应注意企业关系发展的均衡性及企业接触邻居的规模性;相比过于强调知识交流的广泛性,加强企业传播能力和吸收能力的培养对网络知识扩散效果的提升更具意义;随着时间演化,企业知识淘汰率也会影响网络知识扩散的收敛情况。     

负面口碑、社会互动与创新扩散:基于小世界网络的仿真

为探究创新扩散失败的原因及作用机理,在创新扩散微观模型中引入负面口碑,建立个体在社会互动影响下的决策模型,并进行小世界网络中的多智能体仿真分析,研究网络结构、抵抗领袖比例、意见领袖创新性和社会规范约束力对创新扩散的影响。结果表明,考虑负面口碑的创新扩散曲线呈“S”形变化,但扩散深度受限;高度聚集的社会网络更有利于创新扩散。抵抗领袖比例越高,创新扩散速度和深度越小,且负面口碑作用范围越大;当抵抗领袖比例高于意见领袖比例时则会导致扩散失败。意见领袖创新性的提高可以缓解负面口碑的消极影响并促进创新扩散。社会规范约束力对创新扩散深度的影响随网络结构变化呈现不同态势。研究不但丰富了现有创新扩散理论,而且对开发创新推广策略具有指导意义。     

水力学相互作用对虎克哑铃分子模型稀溶液流变性质的影响

本文用伽辽金方法求解定常剪切流中计及水力学相互作用的虎克哑铃分子模型位形空间分布函数的扩散方程,并计算了其稀溶液的剪切粘度、第一、二正应力差系数和分子的平均相对拉伸.结果表明,微观分子模型中的水力学相互作用,对虎克哑铃分子模型稀溶液的流变性质有重要的影响:粘度和第一正应力差系数不再为常数,而随着剪切率的增加而减少;第二正应力差系数不再为零,而是绝对值很小的负值;分子的平均相对拉伸增加.与自治平均法(Self-Cosistent Average Method)相比,两种方法所得到的粘度函数和第一正应力差系数定性地相符;而自洽平均法得到的第二正应力差系数与数值解和实验不符.     

On the strong convergence rate for the Euler–Maruyama scheme of one-dimensional SDEs with irregular diffusion coefficient and local time

The strong rate of convergence for the Euler–Maruyama scheme of stochastic differential equations (SDEs) driven by a Brownian motion with Hölder continuous diffusion coefficient or irregular drift coefficient have been widely studied. In the case of irregular diffusion coefficient, however, there are few studies. In this article, under Le Gall's condition on the diffusion coefficient, which leads to conclude the pathwise uniqueness for SDEs, we provide the same result on the strong rate of convergence as in the case of 1/2-Hölder continuous diffusion coefficient. The idea of the proof is to use a version of Avikainen's inequality. As an application, we introduce a numerical scheme for SDEs with local time.     

基于社会网络结构的创新扩散动力机制及其仿真研究

随着社会资本的大量涌入,创新扩散逐渐受到社会网络关系的影响。在分析了创新扩散机理的基础上,构建了基于不同拓扑结构的创新扩散演化动力模型。将信息获取、领导者创新能力及机会利益作为创新扩散的动力因子。通过利用复杂网络的演化博弈仿真分析,揭示了小世界、无标度等不同网络拓扑结构下,创新技术的扩散情况。仿真结果表明:在网络结构相同的情况下,信息获取对创新扩散的影响较大;在动力因子设定相同的情况下,网络主体连接越规则,创新扩散越充分。     

扩散模型中扩散系数的非参数组合估计

为了提高扩散系数估计的准确度, 我们利用动态组合时间域与状态域信息提出一个新的组合估计量. 我们发现所提组合估计量能有效估计扩散模型的扩散系数, 正如在本文中模拟所示. 在一定的条件下, 建立了估计量的渐进正态性, 并证明了时间域估计量与状态域估计量是渐进独立的. 大量的模拟展示了所提组合估计量优于单域估计量, 也优于本文所提估计量.