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运用矩阵理论给出一类二元变系数递推数列的求解公式,此方法适用于变系数分式递推式及m元变系数递推式的求解问题。 相似文献
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变系数模型是线性模型的有用推广,它允许回归系数是某个变量的函数,近年来在统计分析中得到广泛的应用.文中研究回归变量都是随机时的变系数模型,提出运用小波的方法估计变系数模型中的函数系数,并在较弱的条件下得到了变系数模型小波估计的渐近正态性. 相似文献
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一类变系数Boussinesq型方程与变系数Broer-Kaup-Kupershmidt方程之间在某种约束下的关系.通过构造变系数Broer-Kaup-Kupershmidt方程的达布变换并应用达布变换得到这类变系数Boussinesq型方程的精确解. 相似文献
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用变窗宽和一步局部M-估计对变系数模型的系数参数进行估计,得到了估计的渐近正态性. 相似文献
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变系数线性微分方程的算子解法 总被引:3,自引:1,他引:2
方书盛 《数学的实践与认识》2004,34(7):159-165
首先讨论变系数线性微分算子因式分解式的存在条件 ,并且给出微分算子因式分解的一些技巧 ,然后给出变系数线性微分方程算子解法的两种方法 . 相似文献
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作为部分线性模型与变系数模型的推广,部分线性变系数模型是一类在建模中应用非常广泛的模型.本文基于Profile最小二乘方法给出了模型中误差方差的估计并证明了该估计的渐近正态性.最后通过数值模拟验证了我们所提估计方法的有效性. 相似文献
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部分线性变系数模型中估计的渐进正态性 总被引:1,自引:1,他引:0
作为部分线性模型与变系数模型的推广,部分线性变系数模型是一类应用非常广泛的模型,本文基于Profile最小二乘方法给出了模型中参数分量与非参数分量的估计,并在异方差情形下证明了这些估计的渐进正态性. 相似文献
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The stabilization problem of systems that switch among a finite set of slowly varying linear systems with arbitrary switching frequency is discussed.It is shown that if the entries of the pointwise stabilizing feedback gain matrix are continuously differentiable functions of the entries of the system coefficient matrices,then the closed-loop system is uniformly asymptotically stable if the rate of time variation of the system coefficient matrices is sufficiently small. 相似文献
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分位数变系数模型是一种稳健的非参数建模方法.使用变系数模型分析数据时,一个自然的问题是如何同时选择重要变量和从重要变量中识别常数效应变量.本文基于分位数方法研究具有稳健和有效性的估计和变量选择程序.利用局部光滑和自适应组变量选择方法,并对分位数损失函数施加双惩罚,我们获得了惩罚估计.通过BIC准则合适地选择调节参数,提出的变量选择方法具有oracle理论性质,并通过模拟研究和脂肪实例数据分析来说明新方法的有用性.数值结果表明,在不需要知道关于变量和误差分布的任何信息前提下,本文提出的方法能够识别不重要变量同时能区分出常数效应变量. 相似文献
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在模型的部分协变量为内生性协变量的情况下,考虑广义变系数模型的一类估计问题.通过结合基函数逼近和一些辅助变量信息,提出了一个基于工具变量的估计过程.并得到了估计的相合性和收敛速度等渐近性质.所提出的估计方法可以有效地消除协变量的内生性对估计精度的影响,并且具有较好的有限样本性质. 相似文献
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Acta Mathematicae Applicatae Sinica, English Series - In this paper, we study the sure independence screening of ultrahigh-dimensional censored data with varying coefficient single-index model.... 相似文献
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We consider the problem of estimation in semiparametric varying coefficient models where the covariate modifying the varying coefficients is functional and is modeled nonparametrically. We develop a kernel-based estimator of the nonparametric component and a profiling estimator of the parametric component of the model and derive their asymptotic properties. Specifically, we show the consistency of the nonparametric functional estimates and derive the asymptotic expansion of the estimates of the parametric component. We illustrate the performance of our methodology using a simulation study and a real data application. 相似文献
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Acta Mathematicae Applicatae Sinica, English Series - In this article, we consider the varying coefficient multiplicative regression model, which is very useful to model the positive response. The... 相似文献
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本文研究了下列变系数混合效应模型: $y_{ij}=z_{ij}^{\tau}b_i+x_{ij}^{\tau}\beta(w_{ij}) +\xe_{ij},\;i=1,\cdots,m;\;j=1,\cdots,n_i$, 其中$b_i$为i.i.d.期望为$\xt$, 协方差阵为$\xs^2_bI_q$的随机效应向量, $\xe_{ij}$是i.i.d.期望为零, 具有有限方差的随机误差. 文中我们不仅给出了函数系数向量$\xb(\cdot)$的局部多项式估计, 同时给出了随机效应期望、方差和随机误差方差的估计, 并给出了这些估计量的渐进正态性和相合性, 研究结果表明了这些估计量的可靠性. 相似文献