营造文化数学氛围建构数学教育新观念

在日常数学教学活动中，愈来愈多的学生对数学学习的动力不是来自数学本身，而主要来自于考试的压力，学生被动的数学学习观念，不仅阻止了他们的主动性与探索性，扼杀了数学的魅力，而且不利于数学学科的发展，不利于学生创新思维能力及个人综合能力的形成．也就是说，学生学到了数学的壳，却丢掉了数学的核；学到了数学的形式，却扔掉了数学的美；学到了数学的方法，却抛弃了数学的灵魂．新一轮的数学课程改革提出了数学的应用性、文化性两个新观念，以通过课程、课堂及课外的途径，改变过去重结论轻过程、重理论轻应用、重知识轻能力的局面，给课堂以生机与活力．     

本期知识整合与能力提升

同学们，朋友们，通过本期的学习，我们认识了数的又一次扩展，理解了坐标的意义及函数关系，会进一步整理数据，知道了相似三角形的特征与识别方法，明确了直角三角形的边角关系，掌握了解决一些简单实际问题的方法，收获可真不小。     

新课程理念下数学教师能力的重新诠释

在新课程实施中，一切都在发生着显著的变化；培养目标发生了变化，课程理念发生了变化，教学内容发生了变化，教学形式发生了变化，评价导向发生了变化，学生生活发生了变化，……．但是，所有这些变革与发展都需要一线教师以及相关人员的积极参与，教师自身的理论素养和实践     

把计算机引入概率统计课教学的探讨与实践

随着教学改革的不断深入，改革传统的教学方式，采用多煤体组合进行教学已提到日程上来，在高科技蓬勃发展的今天，用计算机媒体辅助教学引起了人们普遍关注，在高等数学和线性代数的教学中引入计算机辅助已取得了很大的成就，几年来，我们在概率统计课的教学中对如何引用计算机辅助进行探索，并在93，94级部分班级进行了试点，收到了理想的效果，我们是从下面两个方面引入的。     

具有广义分解态射的广义(i,…,j)逆

本文研究范畴中态射的广义(i，…，j)逆，利用态射广义分解的性质给出了态射广义(i，…，j)逆存在的一些充要条件，导出了态射的广义Moore-Penrose逆的表达式，推广了态射(i，…，j)逆的相应结果．     

指数平均Bezier曲线族

利用指数平均族与Bezier曲线结合定义了指数平均Bezier曲线族．首先研究了指数平均族，阐述了指数平均族的单调性和正规性，其次由Bernstein函数定义得到n次s阶指数平均Bernstein函数，讨论了它与函数f之间的关系，最后，研究指数平均Bezier曲线族的性质，讨论了它的升阶，de casteljan算法，分割定理等．     

危机应对术

回忆去年的情况，用一段比较流行的话来说，基本上眼睛一闭一睁，发现世界变了，箭头的方向变了，指标的颜色变了，公司的形势变了，经营业绩变了。     

梯乘开高次方与解一元高次方程实根通法——兼谈最低运算量开立方

笔算、珠算皆宜的梯乘开高次方与解一元高次方程实根通法，最低运算量开立方在开拓学生知识面，实际应用和学术研究上都具有一定意义。本定义了近ｔ位概念，给出了利用序码间和、差、倍关系分别确定积、商、幂起拔档序码的三个定档要点，演解了具体的三次方程，并将其推广到解一般高次方程的情形，建立了运算量函数，阐明了梯乘法在运算量及运算步骤方面低于增乘法的优越性，讲述了按照“３除续商，完全平方，判拔根位，加廉法当，     

脂酸调合漆配方的优化设计

本文应用混合型正交设计方法，对哈尔滨油漆厂生产的脂酸调合漆配方进行了优化．设计，提高了产品质量，降低了成本，收到了显著的经济效益．     

非Fourier温度场分布的奇摄动解

应用非Fourier热传导定律构建了单层材料中温度场模型，即一类在无界域上带小参数的奇摄动双曲方程，通过奇摄动展开方法，得到了该问题的渐近解.首先应用奇摄动方法得到了该问题的外解和边界层矫正项，通过对内解和外解的最大模估计和关于时间导数的最大模估计以及线性抛物方程理论，得到了内外解的存在唯一性，从而得到了解的形式渐近展开式.通过余项估计，给出了渐近解的L2估计，得到了渐近解的一致有效性，从而得到了无界域上温度场的分布.通过奇摄动分析，给出了非Fourier 温度场与Fourier 温度场的关系，描述了非Fourier温度场的具体形态.     

不完全市场的保险定价研究

完全市场上的保险定价问题是人们比较熟悉的研究内容,但它不符合市场实际.本文在不完全市场上研究保险定价的问题.通过对累积保险损失的分析,建立在累积赌付下的保险定价模型;基于对一个无风险资产和有限多个风险资产的投资,建立保险投资定价模型.通过变形,得到相应的保险价格的倒向随机微分方程,并利用倒向随机微分方程的理论和方法,得到了相应的保险价格公式.最后,给出释例进行了分析.本文的研究,不用考虑死亡率、损失的概率分布等因素,为保险定价提供了新的思路,丰富了有限的保险定价方法.     

基于障碍期权的贷款保险定价研究

现有的贷款保险定价模型通常忽略了违约门槛和提前违约对贷款损失的影响。本文基于障碍期权中的向下敲入看跌期权,将这两个重要因素纳入到了新的贷款保险定价模型中。进一步,本文通过蒙特卡洛模拟的方法,给出了贷款保险敲入概率和敲入时间点的估计过程。此外,本文将新构建的贷款保险定价模型应用于实际中,并进行了实证分析。结果表明,违约门槛的上升会提高贷款保险的定价水平和敲入概率,并导致更早的敲入时间点。而银行降低对企业违约情况的观察频率会引起贷款保险的价值损失。     

中国城乡居民养老制度可持续性的精算研究

围绕我国城乡居民养老保险体系可持续化问题,从中国实际出发,分层次、多角度的分析了当前我国的养老保险制度.首先,针对中国养老保险基金问题,基于当前养老保险体制,分别从三个层次入手,建立中国城乡居民养老保险基金收支模型;其次,基于养老制度的可持续性,建立了养老金缺口模型,并对养老金缺口的未来趋势进行了合理预测;最后,对所建立的模型进行了评价及推广.     

Modeling the number of insureds’ cars using queuing theory

In this paper, we propose to model the number of insured cars per household. We use queuing theory to construct a new model that needs 4 different parameters: one that describes the rate of addition of new cars on the insurance contract, a second one that models the rate of removal of insured vehicles, a third parameter that models the cancellation rate of the insurance policy, and finally a parameter that describes the rate of renewal. Statistical inference techniques allow us to estimate each parameter of the model, even in the case where there is censorship of data. We also propose to generalize this new queuing process by adding some explanatory variables into each parameter of the model. This allows us to determine which policyholder’s profiles are more likely to add or remove vehicles from their insurance policy, to cancel their contract or to renew annually. The estimated parameters help us to analyze the insurance portfolio in detail because the queuing theory model allows us to compute various kinds of useful statistics for insurers, such as the expected number of cars insured or the customer lifetime value that calculates the discounted future profits of an insured. Using car insurance data, a numerical illustration based on a portfolio from a Canadian insurance company is included to support this discussion.     

The Pricing of Deposit Insurance Considering Regulatory Capital and Bankruptcy Cost

We develop a deposit insurance pricing model that explicitly considers regulatory capital and bankruptcy costs. Based on the pricing deposit insurance model, we calculate the deposit insurance premiums of China's 16 listed banks with time span of 2011 to 2017 in this paper. The results demonstrate that the deposit insurance premiums of state-owned banks is lower than joint-stock commercial banks and city commercial banks, however, the deposit insurance premiums of joint-stock commercial banks is higher than city commercial banks. Numerical simulation shows that, ceteris paribus, the value of deposit insurance decreases with regulatory capital ratios and the insured deposits ratios, but it increases with interest rate and bankruptcy costs.     

基于个体公平原则的寿险产品定价模型

在无套利框架的基础上,讨论基于个体公平原则下的寿险产品定价问题,即运用倒向随机微分方程理论,将投保人和保险人置于同一系统中进行考虑:首先,根据双方的随机投资决策目标分别建立无套利寿险定价模型和动态资产份额定价模型,得出两个特殊线性倒向随机微分方程的显式解;然后,建立基于个体公平原则的寿险定价模型,从投保人和保险人双方的角度对寿险产品进行公平定价,得出了从供需双方考虑的投资回报定价公式;最后,利用所建立的模型进行案例分析,计算出基于个体公平原则的保费及保险公司的投资策略.该寿险产品定价模型不仅考虑了保险人的意愿,还同时考虑了投保人的实际情况,因此,按此定价理念开发出的保险产品,不仅可以提高产品研发的成功率,而且使得研发出的新产品更能在竞争激烈的保险市场中站稳脚步.     

保险公司的最优投资策略选择

保险公司传统的投资模型只允许保险公司在保费收取与赔付之间的时滞范围内投资,即投资期间不收取保费也不允许任何赔付发生。本文研究的模型克服了传统模型的不足,投资期间可以收取保费也可以接受索赔。模型在保证保险公司实现目标收益的条件下,使得公司面临的风险最小。另外在模型中引进一个安全投资比例,即保险公司以此比例的财富用于风险投资是相对安全的。通过求解模型,得到保险公司的最优投资策略和风险最小情况下用于投资的财富的比率,并讨论了保费、索赔对投资的影响;另外还得到保险公司投资组合的有效边界,并讨论了有效边界的动态性质;最后用实际数据对保险公司如何选择安全投资比例、如何分配投资资金进行了模拟。     

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失能收入损失保险定价方法研究

失能收入损失保险定价方法研究对于丰富健康保险精算理论、促进健康保险发展有重要的理论意义和应用价值。文中从失能收入损失保险的三状态模型出发,分析了国外失能收入损失保险的定价方法,并提出了一种新的失能收入损失保险定价方法,力图为我国失能收入损失保险精算提供参考。     

A general asset-liability management model for the efficient simulation of portfolios of life insurance policies

New regulations and a stronger competition have increased the importance of stochastic asset-liability management (ALM) models for insurance companies in recent years. In this paper, we propose a discrete time ALM model for the simulation of simplified balance sheets of life insurance products. The model incorporates the most important life insurance product characteristics, the surrender of contracts, a reserve-dependent bonus declaration, a dynamic asset allocation and a two-factor stochastic capital market. All terms arising in the model can be calculated recursively which allows an easy implementation and efficient simulation. Furthermore, the model is designed to have a modular organization which permits straightforward modifications and extensions to handle specific requirements. In a sensitivity analysis for sample portfolios and parameters, we investigate the impact of the most important product and management parameters on the risk exposure of the insurance company and show that the model captures the main behaviour patterns of the balance sheet development of life insurance products.