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时间序列模型的L_1-估计问题是非常重要的.这些估计量的许多性质都被研究过.然而,仍有一些基本问题有待解决.本文将给出平稳自回归模型L_1-估计量的极限分布. 相似文献
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时间序列模型L_1-估计量的极限分布:平稳自回旧模型 总被引:3,自引:0,他引:3
时间序列模型的L_1-估计问题是非常重要的.这些估计量的许多性质都被研究过.然而,仍有一些基本问题有待解决.本文将给出平稳自回归模型L_1-估计量的极限分布. 相似文献
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完备的随机波动率模型是David G.Hobson and Rogers L G 于1998年引入一类新的随机波动率模型,与现有波动率模型相比,它有很多优点.本文讨论了这类模型的估计问题。通过测度变换,将系数σ(·)的估计转化为—般回归函数的估计问题,给出了该系数的核估计量,并证明了所得估计量的均方收敛性。 相似文献
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研究分数扩散模型的参数估计及其应用问题.分数扩散模型是一类由分数Brownian运动驱动的随机微分方程.主要结果有:(1)利用二次变差方法给出模型中扩散系数的估计量,通过最小二乘法给出模型中漂移系数的估计量;(2)证明这些估计量的一致收敛性和渐近正态性;(3)利用MCMC方法对此估计量进行验证,并通过R软件将上述模型以及参数估计量应用到SHIBOR利率中进行实证研究. 相似文献
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本文研究误差为α-混合的部分线性EV模型的矩收敛性问题.利用小波估计和修正最小二乘法,给出了参数和非参数部分的小波估计量,获得了小波估计量的矩收敛速度,推广了现有的一些结论. 相似文献
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半参数回归模型的渐近有效L-估计 总被引:2,自引:0,他引:2
对半参数回归模型yi=χiTβ+g(χi)+ei,i=1,2,…,n,对非参数函数g(·)采用核估计的方法,构造了参数向量β的L-估计量λn,在一些正则条件下,获得了λn的渐近正态性和非参数函数g(·)的估计量gn(t)的最优收敛速度可达到O(n-(1/3)),并且给出了标准化L估计量λn的渐近分布的Berry-Esseen界. 相似文献
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作为部分线性模型与变系数模型的推广,部分线性变系数模型是一类应用广泛的数据分析模型.利用Backfitting方法拟合这类特殊的可加模型,可得到模型中常值系数估计量的精确解析表达式,该估计量被证明是n~(1/2)相合的.最后通过数值模拟考察了所提估计方法的有效性. 相似文献