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利用copula方法初步探讨了CreditMetrics中相关性假定对计算Value-atrisk结果的影响.将相关文献提出的C~(A,B) copula应用到CreditMetrics中来替代传统的正态copula函数.在理论上探讨了C~(A,B) copula的系数的确定方法,并针对二元情形进行了数值分析. 相似文献
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用pair-copula构建高维相依结构,将n维联合密度函数转化为若干个pair-copula密度函数相乘。在pair-copula的选择上,本文构造了能描述非对称尾部相关性的混合copula函数——M-copula。并在实证分析部分用该方法探索了上证市场上四个板块的相依关系,得到了比较理想的结果。 相似文献
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应用Feller提出的点-集函数并结合二元copula,对二元连续型正值随机变量的和、积、商的分布进行了研究,得到了和、积、商分布的一种新的计算方法.最后给出一个应用实例. 相似文献
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基于g函数的多元copula的构造 总被引:1,自引:0,他引:1
针对目前多元copula的构造方法存在的局限性,提出了构造多元copula的新方法.本文首先定义的一类新的函数-g函数,基于g函数建立了2-copula的构造方法,并讨论了该方法的存在性与唯一性问题,然后将2-copula的构造方法直接扩展到n-copula构造的情形.最后给出了g函数的一种寻求方法,从而说明此copula构造方法的可行性. 相似文献
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在逐次Ⅰ型混合截尾样本下,研究具有相关性应力-强度模型的可靠性.假设应力和强度分布为参数不同的指数分布,选用FGM copula作为连接函数构造联合分布,得到参数和可靠度的极大似然估计(MLEs)、贝叶斯估计和对应渐近置信区间、HPD置信区间.通过Monte Carlo模拟方法,获得不同样本量不同截尾方案下估计值的数值... 相似文献
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二元极值混合模型相关结构的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
二元极值混合模型由于不能反映极值变量之间的完全相关性,因而在应用上受到了一定的限制,但对适当的相关性仍是一个很好的模型.本文给出了二元极值混合模型的一些基本性质,特别用随机模拟方法研究了对来自其它不同极值copula的随机样本,用混合模型拟合可能产生的影响. 结果表明,如果以Kendallτ表示变量间的相关性,在一定范围内,混合模型能够很好的反映其它模型所具有的相关性,且对渐近独立模型边际参数估计的偏差也不太大.最后应用混合条件分布与GEV条件分布分析英镑对美元和英镑对加元两支汇率日对数回报收益率的风险相关性. 相似文献
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