我国宏观经济非参数联立模型的局部线性工具变量变窗宽估计

联立方程模型在经济政策制定、经济结构分析和预测方面起重要作用，目前关于非参数计量经济模型的研究主要停留在单方程模型上，而联立方程模型的研究在国际上刚刚起步，本将非参数回归模型的局部线性估计方法与传统联立方程模型估计方法相结合，首次提出了非参数计量经济联立模型的局部线性工具变量变窗宽估计并应用于我国宏观经济非参数联立模型，结果表明：我国宏观经济非参数联立模型优于线性联立模型且线性模型将造成不必要的人为设定误差；对于非参数联立模型，局部线性工具变量变窗宽估计优于局部线性估计。     

多元线性回归模型中的线性经验Bayes估计

H.Robbins提出的经验Bayes估计应用于多元线性回归模型,已有一些文献进行了讨论。Martz和Krutchkoff通过Monte-Carlo模拟试验讨论了一般假设下的线性回归模型问题,但并没有从理论上证明他们所给出的EB估计的任何相合性和渐近最优性。Wind考虑了当误差向量满足0均值σ~2I为协方差阵时,回归系数的EB估计问题,但其结果也存在着缺陷。Singh考虑了在多元线性回归模型中误差向量具有多元正     

变系数广义线性模型及其估计

本文以经典广义线性模型为基础,通过假定其中的回归变量的系数是某一度量空间中点的任意函数,提出了一类有广泛应用背景的变系数广义线性模型,增加了模型的灵活性和适应性,同时也适用于空间数据的统计分析。基于局部加权最大似然估计方法,文章讨论了变系数广义线性模型的拟合与统计推断,以及与之相关的局部权系统和其中光滑参数的确定。     

一种新的空间计量模型——部分线性可加自回归模型及其应用

本文提出一种新的空间计量模型,部分线性可加空间自回归模型。首先,引入样条逼近可加函数分量,然后利用截面拟似然的思想得到模型参数的估计;所提出的估计方法简单易行,且对误差分布的要求低。通过模拟研究,得到所提出估计方法的有限样本性质,模拟结果显示了所提出估计的有效性;最后,将估计方法应用到波士顿房屋数据进行统计分析,得到了较他人估计更好的结果。     

半参数可加模型的广义Liu估计

作为部分线性模型和可加模型的推广,半参数可加模型在统计建模中应用广泛.考虑这类半参数模型在线性部分自变量存在共线性时的估计问题.基于Profile最小二乘方法,提出了参数分量的广义Profile-Liu估计,并给出了该估计量的偏和方差以及均方误差.最后利用数值模拟验证了所提方法的有效性.     

基于非参数自回归模型的黄金价格短期分析预测

黄金价格的变化受到众多因素的影响,总体呈波动上涨趋势。为了拟合我国黄金现货价格的非线性趋势,本文基于局部线性估计理论,建立了我国黄金现货价格的非参数自回归预测模型NAR(P)。文中结果表明,NAR(P)模型能够较好的拟合黄金价格的非线性趋势,预测误差较小。该模型具有较高的应用价值。     

非参数克莱因计量经济联立模型

将非参数回归模型的局部线性估计方法与传统联立方程模型估计方法相结合 ,首次提出了非参数计量经济联立模型的局部线性两阶段最小二乘估计并应用于著名的克莱因计量经济联立模型且与其线性联立模型进行了比较 .结果表明 ,线性克莱因计量经济联立模型是非参数克莱因计量经济联立模型的一个较好近似 .     

空间变系数模型的局部线性BGWR估计

针对空间变系数回归模型,通过空间加权距离构造权重矩阵,基于多元线性回归模型的贝叶斯统计推断,得到了该模型的局部线性BGWR估计方法.通过此方法推导出回归系数的后验分布,采用Gibbs抽样得到回归系数的逐点估计.将所得结果通过绘制曲面图、计算偏差均值和标准差均值与LeSage的BGWR模型估计结果进行对比,进一步说明估计方法的有效性.     

缺失数据下的半参数变系数模型的借补估计

本文在响应变量随机缺失情形下讨论了半参数部分线性变系数模型的估计问题.首先采用局部线性方法估计系数函数,然后进一步估计常数系数.最后利用回归方法借补缺失的响应值,再用全部数据估计常数系数.本文进-步讨论了利用完整个体方法及借补方法求得的参数估计的渐近性质,并进行了模拟比较.     

变系数模型小波估计的渐近性

变系数模型是线性模型的有用推广,它允许回归系数是某个变量的函数,近年来在统计分析中得到广泛的应用.文中研究回归变量都是随机时的变系数模型,提出运用小波的方法估计变系数模型中的函数系数,并在较弱的条件下得到了变系数模型小波估计的渐近正态性.