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| 关于破产概率函数的可微性的注 | |
| 引用本文： | 张春生,吴荣.关于破产概率函数的可微性的注[J].应用概率统计,2001,17(3):267-275. |
| 作者姓名： | 张春生 吴荣 |
| 作者单位： | 南开大学数学系,天津,300071 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目,No.16971047.国家教委博士点基金项目. |
| 摘 要： | 本文对风险理论中的经典风险过程和带干扰复合Poisson过程的破产概率函数的可微性进行了讨论，指出了过去在这个问题上存在的一些问题，并对Embrechts(1994)文献中有关绝对连续性和完全单调性问题的证明中错误予以改正。 |
| 关 键 词： | 破产概率函数 要求赔偿函数 绝对连续性 完全单调性 风险理论 经典风险方程 复合Poisson过程 |
| 修稿时间： | 1999年10月11 |
A Note for the Probabilities of Ruin with Differentiabilities |
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