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| 复合分位数下门限自回归模型的变点估计 | |
| 引用本文： | 张立文,程东坡,薛文骏,杨延干.复合分位数下门限自回归模型的变点估计[J].中国科学:数学,2022(1):63-84. |
| 作者姓名： | 张立文 程东坡 薛文骏 杨延干 |
| 摘 要： | 金融领域中的突发事件是变点问题的一种体现,往往由于其随机性和发生前信息量不足等因素造成突发事件难以识别和预测.金融市场常常表现出非线性和异质性等特征,门限分位数自回归模型作为金融领域变点问题研究的重要模型,逐渐在经济和统计学界获得更多的关注.本文结合不同的分位数对门限分位数自回归模型中的交点估计问题提出两种新的估计方法... |
| 关 键 词： | 有效 交点 门限分位数自回归 复合分位数 分位数平均估计 |