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| 截尾线性模型参数的一迭代估计法 | |
| 引用本文： | 陈希孺,朱力行.截尾线性模型参数的一迭代估计法[J].数学年刊A辑(中文版),1998(1). |
| 作者姓名： | 陈希孺 朱力行 |
| 作者单位： | 中国科技大学研究生院(陈希孺)，中国科学院应用数学研究所(朱力行) |
| 摘 要： | 本文提出了一种估计截尾线性回归参数的方法：先把数据分组，然后迭代地对分组数据进行调整，每一步基于调整的数据对参数作ＬＳ估计．经过一个其次数可以事先确定的迭代，得出参数的最终估计．证明了这一估计的渐近正态性，并指出了对参数作大样本置信区域的方法． |
| 关 键 词： | 截尾，线性回归模型，相合性 |
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