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| 基于样本熵的中国金融市场有效性与同步性研究 | |
| 引用本文： | 吴献博,惠晓峰.基于样本熵的中国金融市场有效性与同步性研究[J].系统科学与数学,2021(6):1669-1681. |
| 作者姓名： | 吴献博 惠晓峰 |
| 摘 要： | 将中国金融市场分为国有大型银行、全国性股份制银行、城商行、证券、保险和信托等6个部分,并以2015年中国股票市场异动为研究背景,分析在不同时期内,不同种类的金融市场的有效性和市场间同步性的变化情况.样本熵和交叉样本熵分别用来计算金融市场的有效性和市场间的同步性,研究发现金融市场有效性以及市场间的同步性随着股票市场的走势... |
| 关 键 词： | 样本熵 中国金融市场 有效性 同步性 |