约化模型中含有交易对手信用风险的可转换债券的定价期刊界 All Journals 搜尽天下杂志传播学术成果专业期刊搜索期刊信息化学术搜索

约化模型中含有交易对手信用风险的可转换债券的定价

摘要：	本文在约化模型中研究了含有交易对手信用风险的可转换债券的定价问题.我们假设市场中可转换债券的违约强度过程和无风险利率过程均满足Vasicek模型,通过引入测度变换的方法导出了该模型中可转换债券的定价表达式.此外,我们通过数值分析展示了模型的参数变化对可转换债券价值的影响.
本文献已被 CNKI 等数据库收录！