| 带随机跳跃的线性二次非零和微分对策问题 |
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| 引用本文： | 吴臻,于志勇.带随机跳跃的线性二次非零和微分对策问题[J].应用数学和力学,2005,26(8):945-950. |
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| 作者姓名： | 吴臻 于志勇 |
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| 作者单位： | 山东大学 数学与系统科学学院,济南 250100 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(10371067)，教育部优秀青年教师资助计划项目(2057)，教育部博士点基金资助项目(20020422020)，霍英东高校教师基金资助项目(91064) |
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| 摘 要： | 对于一类以布朗运动和泊松过程为噪声源的正倒向随机微分方程，在单调性假设下,给出了解的存在性和唯一性的结果．然后将这些结果应用于带随机跳跃的线性二次非零和微分对策问题之中，由上述正倒向随机微分方程的解得到了开环Nash均衡点的显式形式．
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| 关 键 词： | 随机微分方程 泊松过程 随机微分对策 |
| 文章编号： | 1000-0887(2005)08-0945-06 |
| 收稿时间： | 2003-06-10 |
| 修稿时间： | 2003年6月10日 |
Linear Quadratic Nonzero Sum Differential Games With Random Jumps |
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| WU Zhen,YU Zhi-yong.Linear Quadratic Nonzero Sum Differential Games With Random Jumps[J].Applied Mathematics and Mechanics,2005,26(8):945-950. |
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| Authors: | WU Zhen YU Zhi-yong |
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| Institution: | School of Mathematics and System Science, Shandong University, Jinan 250100, P. R. China |
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| Abstract: | The existence and uniqueness results of the solutions for one kind of forward_backward stochastic differential equations with Brownian motion and Poisson process as the noise source were given under the monotone conditions.Then these results were applied to get the explicit form of the open_loop Nash equilibrium point for nonzero sum differential games problem with random jump by the solution of the forward_backward stochastic differential equations. |
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| Keywords: | stochastic differential equation Poisson process stochastic differential game |
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