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| 重分式P0isson过程——一个新的股票价格运动模型 | |
| 引用本文： | 范申,王晓天,文志雄.重分式P0isson过程——一个新的股票价格运动模型[J].武汉大学学报(理学版),2005,51(1):15-19. |
| 作者姓名： | 范申 王晓天 文志雄 |
| 作者单位： | [1]武汉大学基础与应用数学基地,湖北武汉430072／／浙江万里学院计算机与信息学院,浙江宁波315000 [2]武汉大学基础与应用数学基地,湖北武汉430072 |
| 基金项目： | 国家重点基础研究计划特别基金资助项目 |
| 摘 要： | 给出重分式Poisson过程WHt(t)的定义及基本性质，发现WHt(f)具有重分形特征及长期依赖性、尖峰、胖尾等特征，从而可以用WHt(t)拟合股票收益的变化．在不同标度下，某些股票的绝对收益率具有长期依赖性及重分形特性．这表明中国证卷市场具有非线性特征，市场并非是完全有效的． |
| 关 键 词： | 长期依赖性 分形 R／S分析 Poisson过程 |
| 文章编号： | 1671-8836(2005)01-0015-05 |
| 修稿时间： | 2004年5月4日 |
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