| 允许卖空的log-最优资产组合投资模型 |
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| 引用本文： | 刘莉,周红霞.允许卖空的log-最优资产组合投资模型[J].应用数学,2002,15(2):97-101. |
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| 作者姓名： | 刘莉 周红霞 |
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| 作者单位： | 1. 华东师范大学统计系,上海,200062
2. 湖北大学数学与计算机科学学院,湖北武汉430062 |
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| 基金项目： | 湖北大学青年基金资助项目 (C0 0 0 1) |
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| 摘 要： | 本文研究了允许卖空的离散时间金融市场，在有风险控制和无风险的条件下，当每一周期的收益向量相互独立（可不同分布）时，分别得到关于log-最优资产组合的几个性质。
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| 关 键 词： | 投资模型 卖空 风险 收益 资产组合 离散 金融市场 |
| 文章编号： | 1001-9847(2002)02-0097-05 |
Several Theories in Allowed Short Optimal Portfolio Model |
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| LIU Li ,ZHOU Hong-xia.Several Theories in Allowed Short Optimal Portfolio Model[J].Mathematica Applicata,2002,15(2):97-101. |
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| Authors: | LIU Li ZHOU Hong-xia |
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| Institution: | LIU Li 1,ZHOU Hong-xia 2 |
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| Abstract: | This paper makes a study of allowed short discrete time finance market. Under some circumstance, we get some properties about log-optimal portfolio when the payoff variables are independent and non-equally distributed in every cycle. |
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| Keywords: | Short Risk Payoff Portfolio |
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