| 具有马氏调制费率的复合Poisson风险模型的破产概率 |
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| 引用本文： | 向阳,刘再明.具有马氏调制费率的复合Poisson风险模型的破产概率[J].经济数学,2002,19(4):47-51. |
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| 作者姓名： | 向阳 刘再明 |
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| 作者单位： | 中南大学数学学院,长沙,410075 |
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| 基金项目： | 教育部优秀青年教师资助项目 (1 931) |
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| 摘 要： | 对于给定的初始状态和初始分布 ,本文分别给出了条件破产概率 Ψi(u)和最终破产概率 Ψ(u)所满足的积分方程 ,并给出了零初始资产时破产概率 Ψ(0 )的明确表达式 .
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| 关 键 词： | 马氏调制 破产概率 积分方程 |
| 修稿时间： | 2002年6月16日 |
RUIN PROBABILITIES IN COMPOUND POISSON RISK MODEL WITH MARKOV-MODULATED PREMIUM RATES |
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| Xiang Yang,Liu Zaiming.RUIN PROBABILITIES IN COMPOUND POISSON RISK MODEL WITH MARKOV-MODULATED PREMIUM RATES[J].Mathematics in Economics,2002,19(4):47-51. |
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| Authors: | Xiang Yang Liu Zaiming |
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| Abstract: | In this paper, two integral equations are obtained that the conditional probability of ruin and the ultimate ruin probability satisfy respectively. Further more, we obtain an explicit expression of the ruin probability with no initial reserve. |
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| Keywords: | Markov-modulated ruin probability integral equation |
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