| 多个投资者的消费投资模型 |
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| 引用本文： | 杨洋,刘广应,张永良,居艳.多个投资者的消费投资模型[J].淮阴师范学院学报(自然科学版),2006,5(1):24-28. |
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| 作者姓名： | 杨洋 刘广应 张永良 居艳 |
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| 作者单位： | 1. 南京审计学院,应用数学系,南京,210029
2. 南京师范大学,附属中学,南京,210003 |
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| 摘 要： | 讨论了单时期金融市场模型的最优投资组合问题,将多个投资者作为一个整体,得到了在同一个效用函数下,使总体期望消费效用达到最大的一般性结果.
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| 关 键 词： | 最优投资组合 消费过程 效用函数 |
| 文章编号： | 1671-6876（2006）01-0024-05 |
| 收稿时间： | 2005-09-05 |
| 修稿时间： | 2005年9月5日 |
The Consumption-portfolio Model with Multi-investors |
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| YANG Yang,LIU Guang-ying,ZHANG Yong-liang,JU Yan.The Consumption-portfolio Model with Multi-investors[J].Journal of Huaiyin Teachers College(Natrual Science Edition),2006,5(1):24-28. |
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| Authors: | YANG Yang LIU Guang-ying ZHANG Yong-liang JU Yan |
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| Abstract: | In this paper,they discuss the optimal investment problem with more than one investor in single period securities markets,and obtain the optimal solve. |
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| Keywords: | optimal portfolio consumption process utility function |
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