| 基于VaR的我国股票市场波动性分析 |
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| 引用本文： | 付玉皇,周珊珊.基于VaR的我国股票市场波动性分析[J].长沙大学学报,2010,24(3):22-24. |
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| 作者姓名： | 付玉皇 周珊珊 |
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| 作者单位： | 1. 安徽财经大学经济学院,安徽,蚌埠,233041
2. 安徽财经大学国贸学院,安徽,蚌埠,233041 |
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| 摘 要： | 首先通过对我国沪深股市的统计特征分析表明，我国股票市场存在着丛集效应，且不服从标准正态分布，然后再根据统计特征分析选择合适的模型应用Excel计算上证指数和深证成份指的日对数回报VaR值。再者通过对沪深两市的统计分析和VaR值的分析得出：我国股市波动具有很强的丛集性，股市极不稳定，1996年以前股市波动尤其剧烈。最后针对这一结论提出相应的措施。
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| 关 键 词： | VaR 波动性 回报率 |
An Analysis of China's Stock Market Fluctuations Based on VaR |
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| FU Yuhuang,ZHOU Shanshan.An Analysis of China's Stock Market Fluctuations Based on VaR[J].Journal of Changsha University,2010,24(3):22-24. |
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| Authors: | FU Yuhuang ZHOU Shanshan |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | VaR |
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