| 证券投资组合理论的一种新模型及其应用 |
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| 引用本文： | 李华,李兴斯.证券投资组合理论的一种新模型及其应用[J].运筹与管理,2003,12(6):83-86. |
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| 作者姓名： | 李华 李兴斯 |
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| 作者单位： | 1. 大连理工大学,应用数学系,辽宁,大连,116023
2. 大连理工大学,工业装备与结构分析国家重点实验室,辽宁,大连,116023 |
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| 基金项目： | 国家重点基础研究发展规划项目(G1999032805) |
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| 摘 要： | 马科维茨(Markowitz)以证券收益率的方差作为投资风险的测度建立了组合证券投资模型，本基于熵的概念，在研究马科维茨(Markowitz)证券投资组合模型的基础上，分析了该模型用方差度量风险的不足，进而提出一种新的证券投资组合优化模型，并以实例作了说明。
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| 关 键 词： | 证券投资组合 熵 方差 风险 证券收益率 |
| 文章编号： | 1007-3221(2003)06-0083-04 |
| 修稿时间： | 2003年4月13日 |
A New Portfolio Model and Application |
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| LI Hua,LI Xing-si.A New Portfolio Model and Application[J].Operations Research and Management Science,2003,12(6):83-86. |
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| Authors: | LI Hua LI Xing-si |
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| Abstract: | Markowitz introduces the variance of marketable security's revenue rate as the investment risk measure; and constructs portfolio investment model to perform the selection procedure of an optimal portfolio. The limitations of measuring risk with variance are analyzed on the base of Markowitz investment portfolio model. In this paper, the measurement method of risk is put forward with entropy. A new optimization model of portfolio is proposed with an application to a practical example. |
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| Keywords: | portfolio entropy variance risk |
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