| 关于一类Erlang(2)风险过程 |
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| 引用本文： | 孙立娟,汪荣明.关于一类Erlang(2)风险过程[J].数学年刊A辑,2005,26(1):93-98. |
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| 作者姓名： | 孙立娟 汪荣明 |
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| 作者单位： | 1. 复旦大学数学系,上海,200433
2. 华东师范大学 |
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| 基金项目： | 国家社会科学基金(No.03BTJ006),国家自然科学基金(No.70271001)和上海市科委基础研究重点(No.02DJ14063)资助的项目. |
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| 摘 要： | 考虑一类理赔间隔服从Erlang(2)分布,即Gamma(2)分布的精算风险模型.与理赔间隔服从指数分布的古典风险模型相比较,这种精算模型更易于模拟风险.首先,本文证明了生存概率R(u)满足一个积分-微分方程,然后,得到了生存概率R(u)所满足的一个指数型积分方程.最后,得到了关于生存概率R(u)的一个显示解.本文的工作可视为Dickson1]和Dickson&Hipp2,4]相应工作的继续和补充.
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| 关 键 词： | Erlang(2 β)分布 破产概率 生存概率 积分-微分方程 积分方程 |
| 文章编号： | 1000-8314(2005)01-0093-06 |
| 修稿时间： | 2003年9月8日 |
ON A CLASS OF ERLANG(2) RISK PROCESSES |
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