| 企业债券的欧式期权的定价公式 |
| |
| 引用本文： | 陈京 张曙光. 企业债券的欧式期权的定价公式[J]. 应用概率统计, 1999, 15(1): 63-67 |
| |
| 作者姓名： | 陈京 张曙光 |
| |
| 作者单位： | 香港城市大学!香港(陈京)，中国科技大学!合肥(张曙光) |
| |
| 基金项目： | NSFC!79790130 |
| |
| 摘 要： | 本文研究了带有信用风险的企业债券的欧式衍生资产的定价方法，建立风险债券与无风险债券期权价格的相互关系。
|
| 关 键 词： | 企业债券 期限结构 |
Pricing of European Call Option on Corporate Bond |
| |
| JING CHEN. Pricing of European Call Option on Corporate Bond[J]. Chinese Journal of Applied Probability and Statisties, 1999, 15(1): 63-67 |
| |
| Authors: | JING CHEN |
| |
| Abstract: | In this paper, we study tile pricing problem of European call option written on a corporate bond and get a relationship between tile price of such option and that of a call option written on a risk-free bond. |
| |
| Keywords: | Corporate Bond term structure. |
| 本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录！ |
