转移概率的估计与检验 |
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引用本文: | 李永立,李志莲.转移概率的估计与检验[J].大学数学,1994(3). |
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作者姓名: | 李永立 李志莲 |
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作者单位: | 天津财经学院 |
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摘 要: | 马氏链预测方法有非常广泛的应用前景.然而,使用这种方法,首先需要确定马氏链的转移概率,在以往的文献中.通常介绍的都是利用马氏链的要本路线来估计转移概率.但是有些问题,例如市场占有率问题,样本路线难以获得,因而需要考虑新的方法.本文采用最小二乘法,通过求矩阵方程的最佳逼近解来确定转移矩阵的估计,实际上归结成一个二次规划问题,此时,我们给出了算法,并给出了计算例题.
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