| 基于ICA的时间序列聚类方法及其股票数据分析中的应用 |
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| 引用本文： | 郭崇慧,贾宏峰,张娜.基于ICA的时间序列聚类方法及其股票数据分析中的应用[J].运筹与管理,2008,17(5). |
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| 作者姓名： | 郭崇慧 贾宏峰 张娜 |
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| 作者单位： | 1. 大连理工大学,系统工程研究所,辽宁,大连,116024
2. 大连理工大学,应用数学系,辽宁,大连,116024 |
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| 摘 要： | 时间序列聚类分析是时间序列数据挖掘中的重要任务之一,通常由于时间序列数据的特殊结构,导致一般的聚类算法不能直接应用于时间序列数据.本文提出了一种基于独立成分分析与改进K-均值算法相结合的时间序列聚类算法,该算法首先利用独立成分分析对时间序列数据进行特征提取,然后利用改进K-均值聚类算法完成对时间序列特征数据的聚类分析,从而得到了一种新的基于特征的时间序列聚类方法.为了验证该方法的有效性和可行性,将其应用于实际的股票时间序列数据聚类分析中,取得了较好的数值结果.
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| 关 键 词： | 多元统计分析 时间序列聚类分析 独立成分分析 股票数据 |
Time Series Clustering Based on ICA for Stock Data Analysis |
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| GUO Chong-hui,JIA Hong-feng,ZHANG Na.Time Series Clustering Based on ICA for Stock Data Analysis[J].Operations Research and Management Science,2008,17(5). |
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| Authors: | GUO Chong-hui JIA Hong-feng ZHANG Na |
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