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| 带有常数利率的破产概率的Lundberg上界 | |
| 引用本文： | 李涛.带有常数利率的破产概率的Lundberg上界[J].科技咨询导报,2007(13):89-90. |
| 作者姓名： | 李涛 |
| 作者单位： | 连云港广播电视大学 江苏连云港 |
| 摘 要： | 本文考虑保险公司投资一部分资金到股票市场,余下的一部分投资到利率为常数的无风险债券的情形下,研究了最终破产概率,在有风险投资现值为一给定常数的情形下,利用鞅方法得到了最终破产概率的指数型上界。 |
| 关 键 词： | 破产概率 几何布朗运动 调节系数 指数鞅 |
| 文章编号： | 0673-0534（2007）05（a）-0089-02 |
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