| 重置期权的随机性研究 |
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| 引用本文： | 刘莹.重置期权的随机性研究[J].浙江大学学报(理学版),2010,37(5):511-514. |
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| 作者姓名： | 刘莹 |
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| 作者单位： | 浙江商业职业技术学院,基础部,浙江,杭州,310053 |
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| 基金项目： | 2009年度浙江省高校优秀青年教师资助项目 |
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| 摘 要： | 利用等价测度和鞅的方法,以股票价格为选择重设点依据的情况下推导了随机时间重置期权中的欧式看涨期权的定价公式.
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| 关 键 词： | 重置期权 随机时间 违约金 |
The randomness of reset options |
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| LIU Ying.The randomness of reset options[J].Journal of Zhejiang University(Sciences Edition),2010,37(5):511-514. |
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| Authors: | LIU Ying |
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| Institution: | LIU Ying (Department o f Basic Sciences,Zhejiang Vocational College of Commerce,Hangzhou 310053,China) |
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| Abstract: | The paper derivates the pricing formula of European call option by using equivalent measure transformation and considering the stock price as martingale methods. |
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| Keywords: | reset options model random time default money |
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