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Moments and ergodicity of the jump-diffusion CIR process
Authors:Peng Jin  Jonas Kremer  Barbara Rüdiger
Affiliation:1. Fakult?t für Mathematik und Naturwissenschaften, Bergische Universit?t Wuppertal, Wuppertal, Germanyjin@uni-wuppertal.de;3. Fakult?t für Mathematik und Naturwissenschaften, Bergische Universit?t Wuppertal, Wuppertal, Germany
Abstract:
Keywords:CIR model with jumps  ergodicity  exponential ergodicity  Forster-Lyapunov function  fractional moment
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