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| 基于LASSO变量选择与多因子模型的增强型指数基金的构造研究 | |
| 引用本文： | 古志婷,宋泽芳,李元.基于LASSO变量选择与多因子模型的增强型指数基金的构造研究[J].数理统计与管理,2020,39(3):417-428. |
| 作者姓名： | 古志婷 宋泽芳 李元 |
| 作者单位： | 广州大学经济与统计学院,广东广州510006;广州大学经济与统计学院,广东广州510006;广州大学岭南统计科学研究中心,广东广州510006 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金;国家自然科学基金;国家自然科学基金 |
| 摘 要： | |
| 关 键 词： | 增强型指数基金 LASSO变量选择 多因子模型 跟踪误差 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |