| 漂移项和扩散项具有时滞的股票期权定价 |
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| 引用本文： | 李亚琼,黄立宏. 漂移项和扩散项具有时滞的股票期权定价[J]. 经济数学, 2011, 28(1): 10-13 |
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| 作者姓名： | 李亚琼 黄立宏 |
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| 作者单位： | 1. 湖南大学,数学与计量经济学院,湖南长沙,410082
2. 湖南大学,数学与计量经济学院,湖南长沙,410082;湖南女子学院,湖南长沙,410000 |
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| 基金项目： | 973计划前期研究专项(2009CB326202); 国家自然科学基金(11071060,60835004); 湖南省应用基础研究计划重点项目(2008FJ2008); 湖南省高校科技创新团队支持计划资助; 湖南省科技厅计划项目(2009ZK3110); 湖南省自然科学基金项目(10JJ3071) |
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| 摘 要： | 股票价格在漂移项和扩散项具有时滞,且股票在期权有效期内支付连续红利时,利用鞅表示定理和Girsanov定理得到了期权价格的闭式解.研究表明,股票价格在漂移项和扩散项具有时滞时,股票支付红利时对期权价格有一个调整.
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| 关 键 词： | 股票 期权 时滞 红利 鞅表示定理 Girsanov定理 |
Stock Option Pricing of Drift and Diffusion Terms for with Time Delay |
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| LI Ya qiong,HUANG Li hong. Stock Option Pricing of Drift and Diffusion Terms for with Time Delay[J]. Mathematics in Economics, 2011, 28(1): 10-13 |
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| Authors: | LI Ya qiong HUANG Li hong |
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| Affiliation: | LI Ya-qiong1,HUANG Li-hong1,2(1.College of Mathematics and Econometrics,Hunan University,Changsha,Hunan 410082,China,2.Hunan Women's University,Hunan 410000,China) |
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| Abstract: | Useing martingale representation theorem and Girsanov theorem,an option pricing formula was derived for stock payment of continuous dividends with time-delay in the diffusion term and drift term.Research shows that stock option price can adjust to stock payment of continuous dividends with time-delay in the diffusion term and drift term. |
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| Keywords: | stock option delay dividends martingale representation theorem Girsanov theorem |
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