| 我国三重上市公司A_H_N股市场的风险传染分析 |
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| 引用本文： | 张贺,闫海波.我国三重上市公司A_H_N股市场的风险传染分析[J].宝鸡文理学院学报(自然科学版),2021,41(2):12-17,23. |
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| 作者姓名： | 张贺 闫海波 |
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| 作者单位： | 新疆财经大学统计与数据科学学院,新疆乌鲁木齐830012 |
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| 摘 要： | 目的 分析中美贸易关系在不同阶段下对我国三重上市公司股票的风险传染机制.方法 通过整理在我国大陆证券市场、我国香港和美国纽约证券交易所同时上市的9家三重上市公司的日收盘价数据,构建了A股指数、H股指数和N股指数,运用非线性Granger因果检验、混合Copula函数和极值理论进行实证分析.结果与结论 (1)在美国明确打压中国概念股的情况下,A 股市场、H股市场和N股市场之间呈现出了市场分割特征;(2 )随着中美贸易争端的升级,加大了A股市场同 H股市场和N股市场之间风险传染的可能性;(3)目前,我国三重上市公司在香港市场和纽约证券市场的风险值较大,而在我国A股市场的风险值较低.通过分析我国三重上市公司在A股市场、H股市场和N股市场之间的风险传染机制,在"双循环"战略背景下为相关部门和投资者提供更多参考.
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| 关 键 词： | 中美贸易战 三重上市公司 非线性Granger因果检验 混合Copula函数 |
Analysis of risk contagion in A_H_N stock market of China's triple listed companies |
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| ZHANG He,YAN Hai-bo.Analysis of risk contagion in A_H_N stock market of China's triple listed companies[J].Journal of Baoji College of Arts and Science(Natural Science Edition),2021,41(2):12-17,23. |
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| Authors: | ZHANG He YAN Hai-bo |
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