| 利用广义指数加权回归估计贝叶斯动态线性模型误差方差矩阵Wt的方法 |
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| 引用本文： | 富元斋. 利用广义指数加权回归估计贝叶斯动态线性模型误差方差矩阵Wt的方法[J]. 经济数学, 2002, 19(2): 68-71 |
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| 作者姓名： | 富元斋 |
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| 作者单位： | 西安交通大学管理学院,710049;山东科技大学经管学院,济南,250031 |
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| 摘 要： | 本文主要研究广义指数加权回归在贝叶斯线性动态线性模型参数估计中的作用,提供了一种估计模型误差方差矩阵的方法.
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| 关 键 词： | 贝叶斯线性动态线性模型 广义指数加权回归 误差方差估计 |
A METHOD TO ESTIMATE THE ERROR VARRIANCE MATRIX Wt OF BDLM BY GENERALIZED EXPONENTIALLY WEIGHTED REGRESSION |
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| Abstract. A METHOD TO ESTIMATE THE ERROR VARRIANCE MATRIX Wt OF BDLM BY GENERALIZED EXPONENTIALLY WEIGHTED REGRESSION[J]. Mathematics in Economics, 2002, 19(2): 68-71 |
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| Authors: | Abstract |
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| Abstract: | The main purpose of this paper is to study the application of generalized exponentially weighted regression (G.W.E.R.) in Bayesian Dynamic Linear Model (BDLM). It provides a method to estimate the Error variance Matrix W t . |
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| Keywords: | Bayesian Dynamic Linear Model generalized exponentially weighted regression estimate the error variance matrix |
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