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| 自协方差非平稳时间序列的时变参数自回归模型 | |
| 作者姓名： | 费万春 白伦 |
| 作者单位： | 苏州大学纺织与服装工程学院, 苏州 215021 |
| 基金项目： | 教育部博士点研究基金(批准号：20040285008);;日本文部科学省科学研究补助金(批准号：基盘(2)17300228)资助项目 |
| 摘 要： | 对一簇时间序列明确定义了自协方差非平稳时间序列.对于自协方差非平稳时间序列,提出了用于自协方差非平稳时间序列的3种时变参数自回归（TVPAR）模型：满阶TVPAR模型、非时变阶次TVPAR模型和时变阶次TVPAR模型.并进行了有关的最小赤池信息量准则（AIC）估计. |
| 关 键 词： | 自协方差非平稳时间序列 时变参数 时变阶次 自回归模型 最小AIC估计 |
| 收稿时间： | 2006-08-08 |
| 修稿时间： | 2008-08-05 |
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