自协方差非平稳时间序列的时变参数自回归模型 |
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作者姓名: | 费万春 白伦 |
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作者单位: | 苏州大学纺织与服装工程学院, 苏州 215021 |
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基金项目: | 教育部博士点研究基金(批准号:20040285008);;日本文部科学省科学研究补助金(批准号:基盘(2)17300228)资助项目 |
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摘 要: | 对一簇时间序列明确定义了自协方差非平稳时间序列.对于自协方差非平稳时间序列,提出了用于自协方差非平稳时间序列的3种时变参数自回归(TVPAR)模型:满阶TVPAR模型、非时变阶次TVPAR模型和时变阶次TVPAR模型.并进行了有关的最小赤池信息量准则(AIC)估计.
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关 键 词: | 自协方差非平稳时间序列 时变参数 时变阶次 自回归模型 最小AIC估计 |
收稿时间: | 2006-08-08 |
修稿时间: | 2008-08-05 |
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