| 基于R／S分析法的股市走势分析 |
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| 引用本文： | 曾攀.基于R／S分析法的股市走势分析[J].数学理论与应用,2009,29(1):15-18. |
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| 作者姓名： | 曾攀 |
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| 作者单位： | 中南大学数学科学与计算技术学院,长沙410012 |
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| 摘 要： | 本文根据上证综合指数和深圳成分股2003年1月2日到2006年5月17日的收盘价及换手，对上证综合指数和深圳成分股的收盘价趋势进行了分析。用R／S分析法对收盘价趋势进行了分析，为分析历史数据对收盘价的影响，引入了关联尺度函数，通过求解出上证综合指数和深圳成分股的赫斯特（Hurst）指数，可以求出其关联尺度。根据赫斯特指数及关联尺度，我们分析出了收盘价是一个有偏的随机游动，并给出了上证综合指数和深圳成分股走势的相关结论。
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| 关 键 词： | 赫斯特 级差分析 关联尺度函数 |
Based on R/S Analysis Method to Analyze the Trends of the Closing Price |
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| Zeng Pan.Based on R/S Analysis Method to Analyze the Trends of the Closing Price[J].Mathematical Theory and Applications,2009,29(1):15-18. |
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| Authors: | Zeng Pan |
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| Institution: | School of Mathematical Science and Computing Technology;Central South University;Changsha;410012 |
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| Abstract: | Based on the colsing price and change hand of the Shanghai Composite Index and Shenzhen compoent stock from January 2,2003 to May 17,2006, the work carries out an analysis to their closing price trends respectively.Thr oughout this paper we apply R/S analysis method to analyze the trends of the closing price,and to evaluate the effect of historical data acting on the closing price,we introduce the Correlation-Scale function,which can be obtained by comput ing the Hurst Index of the Shanghai Composite Index ... |
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| Keywords: | Hurst Range analysis Correlation-Scale function |
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