| 不可交易资产的平方套期保值问题 |
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| 引用本文： | 杨建奇,赵守娟. 不可交易资产的平方套期保值问题[J]. 高校应用数学学报(A辑), 2016, 0(1): 30-38. DOI: 10.3969/j.issn.1000-4424.2016.01.004 |
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| 作者姓名： | 杨建奇 赵守娟 |
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| 作者单位： | 1. 湖南科技学院计算数学研究所,湖南永州,425100;2. 新乡学院数学系,河南新乡,453003 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(71271136),2014年湖南省教育厅教改项目(481),湖南科技学院精品视频共享课程,重点学科建设项目 |
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| 摘 要： | 提出并解决了不可交易资产的套期保值问题.基于金融实际构建了不可交易资产套期保值模型,在风险资产价格服从跳扩散模型的假设下提出了三个平方套期保值问题.借助于一个辅助过程和Hilbert空间投影定理,利用市场可观测量以后向形式给出了平方套期保值标准下的最优策略.最后通过Monte Carlo方法验证了套期保值策略的有效性.
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| 关 键 词： | 不可交易资产 跳扩散过程 平方套期保值 效用最优 |
Quadratic hedging problems for non-tradable assets |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | non-tradable assets jump-diffusion process quadratic hedging utility optimal |
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