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| 基于非线性波动网络模型的股票市场关联特征研究 | |
| 引用本文： | 李为波,郭雪.基于非线性波动网络模型的股票市场关联特征研究[J].湖北大学学报(自然科学版),2021,43(2):192-199. |
| 作者姓名： | 李为波 郭雪 |
| 作者单位： | 武汉纺织大学经济学院,湖北 武汉430200;武汉纺织大学经济学院,湖北 武汉430200 |
| 摘 要： | 股价波动是股票市场研究的重要内容,本研究基于信息理论和复杂网络理论提出股票市场的股价波动网络模型.首先对股价波动关联性进行度量,然后分析股价波动的聚集性,运用极大平面过滤图算法对股票之间关联性进行分层研究.以上证180指数金融成分股票为样本,实证结果发现:与常用的线性相关系数相比,在非线性波动条件下,互信息和最大信息系... |
| 关 键 词： | 复杂网络 互信息 线性相关系数 最大信息系数 极大平面过滤图 |
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