| 上证指数收益率的长期记忆性 |
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| 引用本文： | 苍玉权,章建伟.上证指数收益率的长期记忆性[J].数理统计与管理,2005,24(2):79-83. |
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| 作者姓名： | 苍玉权 章建伟 |
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| 作者单位： | 南京审计学院,南京,210027 |
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| 摘 要： | 本文介绍了利用谱回归对分数积分移动平均自回归 (ARFIMA)模型的分数差分参数进行估计的方法,并据此方法对上证指数收益率的长期记忆性进行了检验,根据分段检验的结果,得出一些有关我国证券市场有效性的结论。
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| 关 键 词： | 上证指数 收益率 记忆性 |
| 文章编号： | 1002-1566(2005)02-0079-05 |
| 修稿时间： | 2003年3月28日 |
Long Memory in Shanghai Stock Market |
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| CANG Yu-quan,ZHANG Jian-wei.Long Memory in Shanghai Stock Market[J].Application of Statistics and Management,2005,24(2):79-83. |
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| Authors: | CANG Yu-quan ZHANG Jian-wei |
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| Abstract: | The fractional differencing parameter of ARFIMA model is estimated using the spectral regression method.This paper tests for stochastic long memory of the Shanghai stock index numbers Based on the analysis of three phases of Shanghai stock index return data,we can draw some conclusion about the efficiency of our stock market. |
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| Keywords: | Index Return Long Memory |
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