| 具有拟H(o)lder连续生成元的倒向随机微分方程的可积解 |
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| 引用本文： | 田德建,江龙,石学军.具有拟H(o)lder连续生成元的倒向随机微分方程的可积解[J].应用数学学报,2013,36(5). |
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| 作者姓名： | 田德建 江龙 石学军 |
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| 作者单位： | 中国矿业大学理学院,徐州,221116 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，全国优秀博士学位论文作者专项基金，中央高校基本科研业务费专项基金 |
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| 摘 要： | 本文证明了具有可积参数的一维倒向随机微分方程解的一个新的存在唯一性结果,其中生成元g关于y满足Osgood条件且关于z是拟H(o)lder连续的(这里可以不是H(o)lder连续的).利用Tanaka公式及Girsanov变换建立BSDE的L1解的一个比较定理,从而得到解的唯一性.利用单调逼近方法给出生成元g的一个一致逼近序列进而构造出BSDE的L1解的一个序列,然后证明其极限即为所需的解,从而证明解的存在性.
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| 关 键 词： | 倒向随机微分方程 可积参数 Osgood条件 拟H(o)lder连续 存在唯一性 |
Integrable Solutions to BSDEs with Quasi-H(o)lder Continuous Generators |
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| TIAN DEJIAN
,
JIANG LONG
,
SHI XUEJUN.Integrable Solutions to BSDEs with Quasi-H(o)lder Continuous Generators[J].Acta Mathematicae Applicatae Sinica,2013,36(5). |
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| Authors: | TIAN DEJIAN JIANG LONG SHI XUEJUN |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | backward stochastic differential equations integrable parameters Osgood condition quasi-H(o)lder continuity existence and uniqueness |
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