| 具有ARIMA(0,1,0)误差的非线性模型的异方差检验 |
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| 引用本文： | 林金官,韦博成. 具有ARIMA(0,1,0)误差的非线性模型的异方差检验[J]. 数学杂志, 2005, 25(1): 71-76 |
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| 作者姓名： | 林金官 韦博成 |
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| 作者单位： | 1. 江苏教育学院数学系,江苏,南京,210013;东南大学数学系,江苏,南京,210096
2. 东南大学数学系,江苏,南京,210096 |
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| 基金项目： | 国家社会科学基金资助项目 (0 2 BTJ0 0 1 )，东南大学博士后基金资助项目 |
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| 摘 要： | 本文讨论随机误差是 ARIMA( 0 ,1 ,0 )序列的非线性回归模型的异方差检验问题 .首先导出了检验的 score统计量 ,然后利用参数的正交变换 ,得到了调整的 score统计量 .最后 ,利用氯化物数据 ( Bates &Watts,1 988)说明了检验方法的应用
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| 关 键 词： | 非线性模型 异方差 ARIMA（0，1，0）误差 score检验 参数正交化，调整的score检验 |
| 文章编号： | 0255-7797(2005)01-0071-06 |
TESTING FOR HETEROSCEDASTICITY IN NONLINEAR MODELS WITH ARIMA (0,1,0) ERRORS |
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| LIN Jin-guan ,,WEI Bo-cheng. TESTING FOR HETEROSCEDASTICITY IN NONLINEAR MODELS WITH ARIMA (0,1,0) ERRORS[J]. Journal of Mathematics, 2005, 25(1): 71-76 |
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| Authors: | LIN Jin-guan WEI Bo-cheng |
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| Affiliation: | LIN Jin-guan 1,2,WEI Bo-cheng2 |
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| Abstract: | This paper discusses the tests for heteroscedasticity of randon errors in nonlinear regression modeld with ARIMA (0,1,0) errors. Score test statistic is developed. Based on the parameter orthogonality transformation, the modified score test is also derived. The chloride data (Bates & Watts, 1988) is used to illustrate our results. |
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| Keywords: | nonlinear regression heteroscedasticity ARIMA (0 1 0) error score test orthogonalization of parameters adjusted score test |
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