| 带有随机波动率的交换期权定价 |
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| 引用本文： | 张霞,法鲁克·伊敏. 带有随机波动率的交换期权定价[J]. 新疆大学学报(理工版), 2006, 23(2): 170-173 |
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| 作者姓名： | 张霞 法鲁克·伊敏 |
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| 作者单位： | [1]新疆大学数学与系统科学学院,新疆乌鲁木齐830046 [2]新疆轻工职业技术学院,新疆乌鲁木齐830021 |
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| 摘 要： | 通过利用计价单位的变换及等价鞅测度,得到了在随机波动率下的交换期权定价公式.
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| 关 键 词： | 交换期权 随机波动率 等价鞅测度 记价单位 |
| 文章编号： | 1000-2839（2006）02-0170-04 |
| 收稿时间： | 2005-05-18 |
| 修稿时间： | 2005-05-18 |
The Pricing of Option with Stochastic Volatility |
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| ZHANG Xia,Farooq IMIN. The Pricing of Option with Stochastic Volatility[J]. Journal of Xinjiang University(Science & Engineering), 2006, 23(2): 170-173 |
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| Authors: | ZHANG Xia Farooq IMIN |
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| Affiliation: | 1. College of Mathematics and Systems Science, Xinjiang University, Urumqi, Xinjiang 830046, China ; 2. Xinjiang Institute of Light Industry Technology, Urumqi,Xinjiang 830021, China |
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| Abstract: | [WT5"BZ]In this paper, by using change of numeraire and equivalence Martingales measure, we have derived the formula for exchange option in case of stochastic volatilities. [WT5"HZ] |
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| Keywords: | exchange option stochastic volatilities equivalence Martingales measure numeraire |
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