| 适度删失时的极值指数估计 |
| |
| 引用本文： | 欧阳资生,赵霞. 适度删失时的极值指数估计[J]. 高校应用数学学报(A辑), 2005, 20(2): 217-224 |
| |
| 作者姓名： | 欧阳资生 赵霞 |
| |
| 作者单位： | 1. 湖南大学,工商管理学院,湖南长沙410082;湖南商学院,信息系,湖南长沙,410205
2. 山东经济学院,概率统计与保险精算研究所,山东济南,250014 |
| |
| 基金项目： | 国家社会科学基金(04BTJ010) |
| |
| 摘 要： | 讨论在实际中常常会碰到的删失数据情形下的极值指数估计问题.限于极值数据本来就不多,将删失限定为适度删失.构造了适度右删失时Pareto型分布的一个子族—Hall族的极值指数的估计量.借助于估计量的信息,巧妙地构造了加权二乘估计的权数.从理论上说明了加权二乘估计的可行性,并利用MC方法,对Burr(1,1,1)、Burr(1,0.5,2)、Fréchet(1)、Fréchet(2)、学生-t1、学生-t4等几种常见的极值分布进行模拟,说明了加权二乘估计方法对门限值的选取并不敏感,具有很好的稳健性.同时,将利用Burr(1,1,1)、Burr(1,0.5,2)、Fréchet(1)分布模拟所得结果与Beirlant等人(2001)利用指数回归模型所得结果进行比较,说明了新方法比指数回归模型更为理想.
|
| 关 键 词： | 极值指数 Hill估计 适度右删失 |
| 文章编号： | 1000-4424(2005)02-0217-08 |
Extreme value index estimation under moderate right censoring |
| |
| OUYANG Zi-sheng,ZHAO Xia. Extreme value index estimation under moderate right censoring[J]. Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities, 2005, 20(2): 217-224 |
| |
| Authors: | OUYANG Zi-sheng ZHAO Xia |
| |
| Affiliation: | OUYANG Zi-sheng~1,ZHAO Xia~2 |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | extreme value index Hill estimation moderate right censoring |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ |
|
