| 分数跳-扩散环境下脆弱期权定价 |
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| 引用本文： | 许艳红,薛红,王晓东.分数跳-扩散环境下脆弱期权定价[J].哈尔滨商业大学学报(自然科学版),2013(6):725-729,733. |
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| 作者姓名： | 许艳红 薛红 王晓东 |
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| 作者单位： | 西安工程大学理学院,西安710048 |
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| 基金项目： | 陕西省教育厅自然科学专项基金项目（12JK0862）. |
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| 摘 要： | 以信用风险模型为基础,在股票价格服从分数跳-扩散过程,公司价值和公司负债均服从几何分数布朗运动的情况下,建立了分数跳-扩散环境下脆弱期权定价数学模型,利用保险精算方法,推导出了脆弱期权的定价公式.
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| 关 键 词： | 分数布朗运动 跳-扩散过程 保险精算方法 脆弱期权 |
Vulnerable option pricing in fractional jump-diffusion environment |
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| XU Yan-hong,XUE Hong,WANG Xiao-dong.Vulnerable option pricing in fractional jump-diffusion environment[J].Journal of Harbin University of Commerce :Natural Sciences Edition,2013(6):725-729,733. |
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| Authors: | XU Yan-hong XUE Hong WANG Xiao-dong |
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| Institution: | (School of Science, Xi＇an Polytechnic University, Xi＇an 710048, China) |
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| Abstract: | Based on the credit risk model, assume that stock price obeys the fractional jump -diffusion process, corporate value and corporate debt satisfy the geometric fractional Brownian motion, the vulnerable option pricing mathematic model in the fractional jump - diffusion environment was built, the pricing formulae for vulnerable option is obtained by the actuarial approach. |
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| Keywords: | fractional Brownian motion jump - diffusion process actuarial approach vulnerable option |
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