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| 双重随机时间序列模型的平稳性条件 | |
| 引用本文： | 李杰.双重随机时间序列模型的平稳性条件[J].应用数学学报,1992,15(1):24-36. |
| 作者姓名： | 李杰 |
| 作者单位： | 国家统计局平衡司 北京市 |
| 摘 要： | 一、引言 一般的ARMA(p,q)时间序列模型定义为:这里{X_t}为可观测序列,{e_t}为零均值、定方差的白噪声序列。此模型的用途是众所周知的,它的统计理论也是相当完备的。 在实际应用中,许多数据序列并不适合于(1.1)式的模型,为了适应这些情况,人们提出了许多(1.1)的改进模型,如时变参数模型、时间相关的剩余参数模型、双线性模型、 |
| 关 键 词： | 双重 随机时间序列 平稳解 |
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