基于Markov机制转换模型的商品房价格波动研究

用传统的线性模型对时间序列进行分析，往往基于时间序列线性假设，而实际上大多数时间序列都是非线性的。如果仍选择线性模型进行分析，必然会导致分析不准确的问题。任何一个宏观经济或金融时间序列随着时间的变动，其均值、波动性都会发生显著性变化。本文通过选取近6年来房价的月度数据，通过统计分析，建立Markov机制转换模型。研究房价的波动。