| 指令驱动市场中的组合下单策略研究 |
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| 引用本文： | 王艳,杨忠直.指令驱动市场中的组合下单策略研究[J].运筹与管理,2006,15(1):78-81. |
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| 作者姓名： | 王艳 杨忠直 |
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| 作者单位： | 1. 北京大学,经济学院,北京,100871;黑龙江省建工集团,黑龙江,哈尔滨,150046
2. 上海交通大学,管理学院,上海,200052 |
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| 摘 要： | 已有研究一般直接假设指令驱动市场中的知情交易者总是选择市价单进行交易，本文则基于现实交易状况．建立了一个理论模型．分析拥有私有信息的知情交易者组合使用限价委托单和市价委托单的决策问题．具体给出了不同私有信息状态下知情交易者的组合下单选择。
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| 关 键 词： | 指令驱动 下单策略 私有信息 |
| 文章编号： | 1007-3221(2006)01-0078-04 |
| 收稿时间： | 06 19 2004 12:00AM |
| 修稿时间： | 2004年6月19日 |
A Theoretical Model on the Order Selection Combination in Order-driven Market |
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| WANG Yan,YANG ZHONG-zhi.A Theoretical Model on the Order Selection Combination in Order-driven Market[J].Operations Research and Management Science,2006,15(1):78-81. |
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| Authors: | WANG Yan YANG ZHONG-zhi |
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| Institution: | 1. School of Economics, Peking University, Beijing 100871 ; 2. Heilongjiang Provnce Construction Group, Haerbin 150046 ; 3. Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200052, China |
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| Abstract: | It is always assumed that informed traders in order-driven market select only market orders to trade in previous research. This paper sets up a theoretical model to analyze the combinations of limit orders and market orders by informed traders who own private information, and gives the order selections of informed traders under different private information states concretely. |
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| Keywords: | order-driven order selection strategy private information |
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