| 投资比例非负约束的风险证券组合有效集及动态分析 |
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| 引用本文： | 张卫国,聂赞坎. 投资比例非负约束的风险证券组合有效集及动态分析[J]. 数学的实践与认识, 2003, 33(4): 31-37 |
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| 作者姓名： | 张卫国 聂赞坎 |
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| 作者单位： | 1. 西安交通大学理学院信息与系统科学研究所,西安,710049;宁夏大学,银川,750002
2. 西安交通大学理学院信息与系统科学研究所,西安,710049 |
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| 基金项目： | 宁夏自然基金赞助 ( F0 0 3) |
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| 摘 要： | 本文提出了风险证券有效组合的决策模型 ,给出了投资比例非负约束的风险证券有效组合的解析表示 ,研究了证券个数变动对证券组合有效集的影响 .分析了它的漂移方向和漂移范围 ,给出了最小风险有效证券组合和最大收益有效证券组合的漂移距离及风险与收益的增加或减少程度
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| 关 键 词： | 证券组合 有效集 漂移 |
| 修稿时间： | 2001-08-03 |
Efficient Portfolio Set with Nonnegative Investment Proportions Containts and Its Dynamic Analysis |
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| ZHANG Wei- guo,,NIE Zan- kan. Efficient Portfolio Set with Nonnegative Investment Proportions Containts and Its Dynamic Analysis[J]. Mathematics in Practice and Theory, 2003, 33(4): 31-37 |
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| Authors: | ZHANG Wei- guo NIE Zan- kan |
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| Affiliation: | ZHANG Wei- guo1,2,NIE Zan- kan1 |
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| Abstract: | This paper present decision model of efficient portfolios and gave its explicit solution with nonnegative investment proportions containts. It studied the effects of the efficientfrontier when the number of securities increased and analyzed thatthe driftdirection of portfolio efficientfrontier.Meanwhile,we gave the driftdistance of the minimum risk portfolio and the maximum return portfolio on efficientfrontier. |
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| Keywords: | portfolio selection efficient set drift |
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