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Vasi ek利率模型下的亚式期权的定价问题和数值分析 |
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| 作者单位： | 王莉君（同济大学应用数学系,上海,200092） 张曙光（中国科学技术大学统计与金融系,合肥,230026） |
| 基金项目： | 国家自然科学基金委青年基金项目(10201029号)部分资助. |
| 摘 要： | 本文研究了随机利率满足Vasiccek模型时带有浮动的敲定价格的欧式看涨亚式期权的定价问题.通过对所涉及的退化的抛物型方程的Cauchy问题进行变量代换,我们把状态空间的维数降低了一维.为克服其中的奇异性问题,本文对方程进行了分解,第一部分的方程虽然保持奇性,但是其解具有一个精确表达式;而残差部分满足系数和初始条件都充分光滑的Cauchy问题,我们运用一般的差分方法对该部分进行了有效的数值计算. |
| 关 键 词： | 亚式期权 浮动敲定价格 差分格式 |
| 修稿时间： | 2001-10-07 |
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| Keywords: | |