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| 股票收益的分形特征的实证分析 | |
| 引用本文： | 彭静,刘剑锋,王晓天.股票收益的分形特征的实证分析[J].数学杂志,2005,25(5):579-582. |
| 作者姓名： | 彭静 刘剑锋 王晓天 |
| 作者单位： | 1. 武汉科技大学理学院,湖北武汉,430081;武汉大学数学与统计学院,湖北,武汉,430072 2. 中国地质大学数学与物理学院,湖北武汉,430074 3. 天津大学管理学院,天津,300072 |
| 摘 要： | 本文以具体股价指数为例研究股票市场的分形特征,结果发现股票的收益具有长期记忆性、收益分布具有尖峰、细尾等特点,这对预测及管理证券的风险是有极重要的意义的. |
| 关 键 词： | 分形 长期记忆 Lévy稳定分布 风险的度量 |
| 文章编号： | 0255-7797（2005）05-0579-04 |
| 修稿时间： | 2004年5月4日 |
EMPIRICAL ANALYSIS OF FRACTAL CHARACTERITIC IN STOCK RETURN |
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| PENG Jing,LIU Jian-feng,WANG Xiao-tian.EMPIRICAL ANALYSIS OF FRACTAL CHARACTERITIC IN STOCK RETURN[J].Journal of Mathematics,2005,25(5):579-582. | |
| Authors: | PENG Jing LIU Jian-feng WANG Xiao-tian |
| Institution: | PENG Jing~ 1,2,LIU Jian-feng~3,WANG Xiao-tian |
| Abstract: | In this paper,we analyze the fractal charactetistic of stock market by using the specific stock price.It is found that stock return possesses long memory and the distribution of return emboding the characteristic of peaky and thin tail.It is important for the stock risk of predict and manage in economics. |
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