线性系统李代数 Segal-Shale-Weil 表示及全体 Kalman-Bucy 滤波器

设 ls_n 是具有|α|+|β|≤2性质的全体微分算子∑C_(αβ)~x~α ((?)β)/((?)x~β),C_(αβ)∈R,|α|=α_1+…+α_n.用 R~N 上的向量场,N=1/2(n~2+3n),本文构造了这个2n~2+3n+1维的李代数的一个表示.利用 Duncan-Mortensen-Zakai 方程及一个反同态,这个表示就给出了全体 n 维线性系统的 Kalman-Bucy 滤波器,换句话说,全体 Kalman-Bucy 滤波器合在一起定义了一个反同态 l_(sn)→V(R~N).一般说,这又断定 Kalman-Bucy 滤波器给出了“估计李代数”对向量场李代数的一个(反)同态.最后,ls_n 表示和 Segal-Shale-Weil 表示有密切的联系.

THE LINEAR SYSTEMS LIE ALGEBRA,THE SEGAL-SHALE-WEIL REPRESENTATION AND ALL KALMAN-BUCY FILTERS