| 带固定参考点的分数阶资本资产定价模型 |
| |
| 引用本文： | 汤明明,王晓天.带固定参考点的分数阶资本资产定价模型[J].科学技术与工程,2009,9(14). |
| |
| 作者姓名： | 汤明明 王晓天 |
| |
| 作者单位： | 华南理工大学理学院,广州,510640 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(10771075)资助 |
| |
| 摘 要： | 提出了一个带固定参考点的分数阶矩资本资产定价模型,它可以用来在收益分布是非对称的稳定列维分布时的资产定价。
|
| 关 键 词： | 分数阶 非对称稳定列维分布 参考点 资产定价模型（CAMP） |
Fractional-moment CAMP with the Fixed Reference Point |
| |
| TANG Ming-ming,WANG Xiao-tian.Fractional-moment CAMP with the Fixed Reference Point[J].Science Technology and Engineering,2009,9(14). |
| |
| Authors: | TANG Ming-ming WANG Xiao-tian |
| |
| Institution: | Dept.of Math.;South China University of Technology;Guangzhou 510640;P.R.China |
| |
| Abstract: | A version of fractional-moment capital asset pricing model with fixed reference point is presented,which can be used to price assets when asset return distributions are likely to be asymmetric stable Levy distribution. |
| |
| Keywords: | fractional moment stable levy distribution reference point CAMP(Capital Asset Pricing Model) |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ |
