由分数Brown运动驱动的线性自排斥扩散的最小二乘估计 |
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作者姓名: | 甘姚红 闫理坦 |
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作者单位: | 东华大学理学院数学系 |
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摘 要: | 本文研究如下线性自排斥扩散过程的参数估计问题:X_t~H=B_t~H+θ∫_0~t∫_0~θ(X_B~H-X_u~H)dudθ+vt其中X_O~H=0,B~H是Hurst指数为1/2≤H1的分数Brown运动,且θ0和υ∈R是两个未知参数.该过程为一类自交互扩散过程的类似过程.在连续观测条件下,本文利用最小二乘法给出这两个参数的估计,并且讨论了它们的相合性和渐近分布.
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